PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXX с IVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXX с IVAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL).

BOXX и IVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BOXX и IVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOXX и IVAL

2026 (YTD)2025202420232022
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.96%4.37%5.16%5.04%0.07%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		10.27%34.92%-0.71%20.61%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, BOXX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у IVAL с доходностью 10.27%.

BOXX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.22%
3 года*
4.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVAL

1 день
1.71%
1 месяц
-3.41%
С начала года
10.27%
6 месяцев
15.79%
1 год
39.40%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.56%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS
Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IPACIVAL с IMOMIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с IVVIVAL с AVUV

Сравнение комиссий BOXX и IVAL

BOXX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IVAL в 0.39%.

IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Доходность на риск

BOXX vs. IVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXX c IVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXXIVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

12.86

2.24

+10.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

36.75

2.98

+33.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

9.21

1.43

+7.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

61.54

3.52

+58.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

571.35

13.58

+557.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXX vs. IVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 12.86, что выше коэффициента Шарпа IVAL равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и IVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXXIVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86

2.24

+10.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.97

0.33

+12.63

Корреляция

Корреляция между BOXX и IVAL составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и IVAL

BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.73%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%

Просадки

Сравнение просадок BOXX и IVAL

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и IVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

BOXXIVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-46.09%

+45.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-11.24%

+11.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-5.52%

+5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-12.12%

+12.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.91%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и IVAL

Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.15%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOXXIVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

6.68%

-6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

11.48%

-11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

17.66%

-17.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

17.68%

-17.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.37%

18.92%

-18.55%