PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXX с EOSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXX с EOSE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE).

BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BOXX и EOSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOXX и EOSE

2026 (YTD)2025202420232022
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.01%4.37%5.16%5.04%0.07%
EOSE
Eos Energy Enterprises Inc		-56.63%135.80%345.87%-26.35%37.04%

Доходность по периодам

С начала года, BOXX показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у EOSE с доходностью -56.63%.

BOXX

1 день
0.04%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.01%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.26%
3 года*
4.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

EOSE

1 день
-0.40%
1 месяц
-17.99%
С начала года
-56.63%
6 месяцев
-59.79%
1 год
24.56%
3 года*
21.66%
5 лет*
-22.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Eos Energy Enterprises Inc

Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS
Часто сравнивают с EOSE:
EOSE с ENVXEOSE с SPYEOSE с VRTEOSE с VOOEOSE с IWMEOSE с DUOLEOSE с CRSP

Доходность на риск

BOXX vs. EOSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
EOSE
Ранг доходности на риск EOSE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOSE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOSE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOSE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOSE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOSE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXX c EOSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXXEOSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

12.93

0.21

+12.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

37.05

1.18

+35.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

9.28

1.15

+8.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

62.06

0.31

+61.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

562.76

0.75

+562.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXX vs. EOSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 12.93, что выше коэффициента Шарпа EOSE равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и EOSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXXEOSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93

0.21

+12.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.99

-0.10

+13.08

Корреляция

Корреляция между BOXX и EOSE составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и EOSE

Ни BOXX, ни EOSE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%
EOSE
Eos Energy Enterprises Inc		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOXX и EOSE

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки EOSE в -97.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и EOSE.

Загрузка...

Показатели просадок

BOXXEOSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-97.88%

+97.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-77.10%

+77.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-96.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-83.67%

+83.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-72.27%

+72.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

31.73%

-31.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и EOSE

Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.15%, в то время как у Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) волатильность равна 24.10%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOXXEOSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

24.10%

-23.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

91.35%

-91.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

115.33%

-115.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

115.73%

-115.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.37%

112.34%

-111.97%