Сравнение BOXX с EOSE
BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index, while EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) is a stock. Over the past 3 years, BOXX returned 4.71%/yr vs 5.37%/yr for EOSE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOXX и EOSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOXX показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у EOSE с доходностью -63.96%.
BOXX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EOSE
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- -45.66%
- 6 месяцев
- -76.33%
- С начала года
- -63.96%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- -24.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOXX и EOSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 2.08% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -63.96% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | 30.97% |
Correlation
The correlation between BOXX and EOSE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOXX vs. EOSE — Ранг доходности на риск
BOXX
EOSE
Сравнение BOXX c EOSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOXX | EOSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +35.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.83 | 1.06 | +7.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 59.88 | -0.28 | +60.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 504.37 | -0.49 | +504.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOXX и EOSE
Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки EOSE в -97.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и EOSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOXX | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.12% | -97.88% | +97.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -79.36% | +79.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.12% | -83.25% | +83.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -86.43% | +86.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -72.51% | +72.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 45.11% | -45.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXX и EOSE
Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.11%, в то время как у Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) волатильность равна 23.64%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOXX | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 23.64% | -23.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.26% | 90.92% | -90.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 113.75% | -113.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 117.49% | -117.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 112.59% | -112.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXX и EOSE
Ни BOXX, ни EOSE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOXX and EOSE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOSE has higher volatility (23.64%) compared to BOXX (0.11%). In terms of maximum drawdown, BOXX dropped -0.12% vs EOSE's -97.88%.
BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.51 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOXX и EOSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор