PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXX с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOXX с DBMF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. BOXX is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 3 years, BOXX returned 4.72%/yr vs 10.02%/yr for DBMF. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BOXX charges 0.19%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности BOXX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOXX показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 10.45%.

BOXX

1 день
-0.01%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.04%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBMF

1 день
0.68%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.05%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOXX и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.60%4.37%5.16%5.04%0.07%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.45%13.85%7.24%-8.94%0.58%

Correlation

The correlation between BOXX and DBMF is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г.

0.02

Сравнение распределения секторов BOXX и DBMF

Секторы
BOXX
DBMF

Технологии

33.1%
29.8%

Финансовые услуги

12.3%
12.5%

Коммуникационные услуги

10.7%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.0%

Здравоохранение

9.8%
12.7%

Промышленность

8.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.4%
6.1%

Энергетика

3.5%
3.9%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

2.0%
2.5%

Сырьевые материалы

1.9%
2.2%

Технологии

BOXX
33.1%
DBMF
29.8%

Финансовые услуги

BOXX
12.3%
DBMF
12.5%

Коммуникационные услуги

BOXX
10.7%
DBMF
8.6%

Потребительский циклический сектор

BOXX
10.1%
DBMF
11.0%

Здравоохранение

BOXX
9.8%
DBMF
12.7%

Промышленность

BOXX
8.7%
DBMF
8.4%

Потребительский защитный сектор

BOXX
5.4%
DBMF
6.1%

Энергетика

BOXX
3.5%
DBMF
3.9%

Коммунальные услуги

BOXX
2.5%
DBMF
2.3%

Недвижимость

BOXX
2.0%
DBMF
2.5%

Сырьевые материалы

BOXX
1.9%
DBMF
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

BOXX vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXXDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.68
2.36

+10.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
37.40
3.08

+34.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

9.69

1.50

+8.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

58.95

4.78

+54.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

524.63

17.53

+507.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXX vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 12.68, что выше коэффициента Шарпа DBMF равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXXDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68

2.36

+10.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.89

0.75

+12.14

Просадки

Сравнение просадок BOXX и DBMF

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOXXDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-20.39%

+20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-6.10%

+6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

-15.60%

+15.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.75%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-6.58%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.66%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и DBMF

Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.09%, в то время как у iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOXXDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

2.94%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

10.01%

-9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

12.38%

-12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

12.56%

-12.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.37%

12.43%

-12.06%

Сравнение комиссий BOXX и DBMF

BOXX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и DBMF

BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.18%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы

BOXX and DBMF have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (2.94%) compared to BOXX (0.09%). In terms of maximum drawdown, BOXX dropped -0.12% vs DBMF's -20.39%.

On 3-year performance, DBMF leads with 10.02% vs 4.72% for BOXX. On fees, BOXX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BOXX has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBMF has performed better with a 10.02% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOXX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 0.00% for BOXX.

BOXX is categorized as Ultrashort Bond, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Alpha Architect and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.19% for BOXX and 0.85% for DBMF.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.68 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOXX и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор