Сравнение BOXX с CPRT
BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index, while CPRT (Copart, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, BOXX returned 4.71%/yr vs -15.50%/yr for CPRT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOXX и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOXX показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -29.78%.
BOXX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.89%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.71%
CPRT
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -9.06%
- 6 месяцев
- -33.02%
- С начала года
- -29.78%
- 1 год
- -40.21%
- 3 года*
- -15.50%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- 15.88%
- Всё время*
- 17.72%
Сравнение доходности по годам BOXX и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 2.09% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
CPRT Copart, Inc. | -29.78% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | 1.33% |
Correlation
The correlation between BOXX and CPRT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOXX vs. CPRT — Ранг доходности на риск
BOXX
CPRT
Сравнение BOXX c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOXX | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +13.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +38.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.79 | 0.72 | +8.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 59.60 | -0.89 | +60.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 502.06 | -1.58 | +503.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOXX и CPRT
Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOXX | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.12% | -72.49% | +72.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -45.41% | +45.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.12% | -57.27% | +57.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -56.94% | +56.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -16.68% | +16.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 25.46% | -25.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXX и CPRT
Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.11%, в то время как у Copart, Inc. (CPRT) волатильность равна 12.73%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOXX | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 12.73% | -12.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.26% | 21.75% | -21.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 26.49% | -26.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 26.48% | -26.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 27.69% | -27.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXX и CPRT
Ни BOXX, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOXX and CPRT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (12.73%) compared to BOXX (0.11%). In terms of maximum drawdown, BOXX dropped -0.12% vs CPRT's -72.49%.
BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.46 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOXX и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор