PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXA с AAVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXA с AAVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM).

BOXA и AAVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. AAVM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BOXA и AAVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOXA и AAVM

2026 (YTD)20252024
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		-0.12%5.41%0.02%
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		8.20%18.54%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, BOXA показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у AAVM с доходностью 8.20%.

BOXA

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.47%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAVM

1 день
1.90%
1 месяц
-5.09%
С начала года
8.20%
6 месяцев
13.04%
1 год
32.67%
3 года*
14.52%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Часто сравнивают с BOXA:
BOXA с BOXXBOXA с AGGBOXA с PSDMBOXA с AGGHBOXA с MEARBOXA с MOODBOXA с EDV
Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с LVHIAAVM с SPMOAAVM с ABCSAAVM с GAAAAVM с QMOMAAVM с CAOS

Сравнение комиссий BOXA и AAVM

BOXA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AAVM в 0.45%.

AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

BOXA vs. AAVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXA c AAVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXAAAVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.74

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.36

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.36

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.51

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

10.98

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXA vs. AAVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXA на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа AAVM равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXA и AAVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXAAAVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.74

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.29

+0.70

Корреляция

Корреляция между BOXA и AAVM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXA и AAVM

Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности AAVM в 1.90%

TTM202520242023202220212020201920182017
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.90%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%

Просадки

Сравнение просадок BOXA и AAVM

Максимальная просадка BOXA за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки AAVM в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и AAVM.

Загрузка...

Показатели просадок

BOXAAAVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.87%

-34.71%

+31.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-13.08%

+10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-5.82%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-13.55%

+12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.99%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXA и AAVM

Текущая волатильность для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) составляет 1.55%, в то время как у Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что BOXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOXAAAVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

7.71%

-6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

11.88%

-9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

18.91%

-14.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

15.66%

-11.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

14.83%

-10.65%