Сравнение BOXA с AAUS
BOXA (Alpha Architect Aggregate Bond ETF) and AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) are both exchange-traded funds - BOXA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Alpha Architect, while AAUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. BOXA charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for AAUS.
Доходность
Сравнение доходности BOXA и AAUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOXA показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у AAUS с доходностью 9.48%.
BOXA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAUS
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOXA и AAUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | -0.19% | 2.83% |
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 9.48% | 9.66% |
Correlation
The correlation between BOXA and AAUS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOXA vs. AAUS — Ранг доходности на риск
BOXA
AAUS
Сравнение BOXA c AAUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Alpha Architect US Equity ETF (AAUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOXA | AAUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOXA | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.90 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок BOXA и AAUS
Максимальная просадка BOXA за все время составила -3.22%, что меньше максимальной просадки AAUS в -9.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и AAUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOXA | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.22% | -9.13% | +5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -0.74% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -1.31% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXA и AAUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOXA | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 12.45% | -8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 12.45% | -8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 12.45% | -8.30% |
Сравнение комиссий BOXA и AAUS
BOXA берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии AAUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXA и AAUS
Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности AAUS в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.34% | 0.37% |
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 0.13% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
BOXA and AAUS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for BOXA.
AAUS has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.13% for BOXA.
BOXA is categorized as Intermediate Core Bond, while AAUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.23% for BOXA and 0.15% for AAUS.
Подберите оптимальное распределение для BOXA и AAUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор