Сравнение BOXA с ABCS

С начала года, BOXA показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у ABCS с доходностью -1.51%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BOXA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ABCS в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOXA на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа ABCS равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXA и ABCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BOXA и ABCS составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности ABCS в 1.36%

Максимальная просадка BOXA за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки ABCS в -20.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и ABCS.

Текущая волатильность для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) составляет 1.55%, в то время как у Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что BOXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.