PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXA с PSDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXA с PSDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM).

BOXA и PSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BOXA и PSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOXA и PSDM

2026 (YTD)20252024
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		-0.12%5.41%0.02%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.48%6.16%0.36%

Доходность по периодам

С начала года, BOXA показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у PSDM с доходностью 0.48%.

BOXA

1 день
0.21%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSDM

1 день
0.59%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с BOXA:
BOXA с BOXXBOXA с AGGBOXA с AGGHBOXA с MEARBOXA с MOODBOXA с AAVMBOXA с EDV
Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAAPSDM с DCRE

Сравнение комиссий BOXA и PSDM

BOXA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PSDM в 0.40%.

PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

BOXA vs. PSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXA c PSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXAPSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

2.60

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

4.17

-3.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.55

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

4.19

-3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

16.21

-12.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXA vs. PSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXA на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа PSDM равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXA и PSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXAPSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.60

-1.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

2.99

-1.99

Корреляция

Корреляция между BOXA и PSDM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXA и PSDM

Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности PSDM в 5.32%

TTM202520242023
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.13%0.13%0.00%0.00%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		5.32%4.57%5.17%2.91%

Просадки

Сравнение просадок BOXA и PSDM

Максимальная просадка BOXA за все время составила -2.87%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и PSDM.

Загрузка...

Показатели просадок

BOXAPSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.87%

-1.19%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-1.19%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.45%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-0.17%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.31%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXA и PSDM

Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что BOXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOXAPSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

0.91%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

1.18%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

1.96%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

2.02%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

2.02%

+2.16%