- Эмитент
- Alpha Architect
- Дата выпуска
- 17 дек. 2024 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 912
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $95.57K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) снизился на 0.2% с начала года. Текущая цена акции BOXA — $105.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) показал доход в -0.22% с начала года и 1.43% за последние 12 месяцев.
Alpha Architect Aggregate Bond ETF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.22%
- 1 год
- 1.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BOXA по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении BOXA закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 1 авг. 2025 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 1.56% | -1.98% | -0.21% | 0.32% | 0.55% | -1.14% | 0.40% | -0.22% | ||||
| 2025 | 0.26% | 1.97% | -0.12% | 0.52% | -0.73% | 1.23% | -0.40% | 1.12% | 0.66% | 0.56% | 0.64% | -0.38% | 5.41% |
| 2024 | 0.02% | 0.02% |
Метрики бенчмарка
Alpha Architect Aggregate Bond ETF has an annualized alpha of 2.65%, beta of 0.04, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 18, 2024.
- This ETF captured 7.91% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -5.82%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.65%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 7.91%
- Участие в снижении
- -5.82%
Комиссия
Комиссия BOXA составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BOXA имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 17% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOXA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.50 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 10.58 | -9.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alpha Architect Aggregate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 |
Дивидендный доход | 0.13% | 0.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alpha Architect Aggregate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.14 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alpha Architect Aggregate Bond ETF показал максимальную просадку в 3.22%, зарегистрированную 19 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Alpha Architect Aggregate Bond ETF составляет 2.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-3.22%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 5mo 7dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-2.26%апр. 2025 г. | 4d | 2mo 16d | 2mo 20dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.23%июль 2025 г. | 14d | 17d | 1mo 1dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-1.16%янв. 2025 г. | 21d | 8d | 29dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
-1.04%нояб. 2025 г. | 13d | 21d | 1mo 4dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| BOXA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.22% | -56.78% | +53.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -9.10% | +5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -0.17% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -10.69% | +9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.14% | -0.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BOXA
Добавьте Alpha Architect Aggregate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BOXA