Сравнение BOXA с MEAR

С начала года, BOXA показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.58%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BOXA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии MEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOXA на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа MEAR равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXA и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BOXA и MEAR составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности MEAR в 2.87%

Максимальная просадка BOXA за все время составила -2.87%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и MEAR.

Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что BOXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.