PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXA с MEAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOXA с MEAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOXA (Alpha Architect Aggregate Bond ETF) and MEAR (iShares Short Maturity Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - BOXA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Alpha Architect, while MEAR is a Municipal Bonds fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, BOXA returned 3.52% vs 3.29% for MEAR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BOXA charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for MEAR.

Доходность

Сравнение доходности BOXA и MEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOXA показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 1.06%.

BOXA

1 день
-0.22%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.46%
1 год
3.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEAR

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.29%
3 года*
3.58%
5 лет*
2.43%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOXA и MEAR

2026 (YTD)20252024
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		-0.19%5.41%0.02%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		1.06%3.76%-0.08%

Correlation

The correlation between BOXA and MEAR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с BOXA:
BOXA с BOXXBOXA с AGGBOXA с PSDMBOXA с AAVMBOXA с ABCSBOXA с AGGHBOXA с MOOD
Часто сравнивают с MEAR:
MEAR с JMSTMEAR с DFIHXMEAR с BABMEAR с FOHFXMEAR с SUBMEAR с MUBMEAR с VTMFX

Доходность на риск

BOXA vs. MEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXA c MEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXAMEARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
3.86

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
6.19

-4.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.91

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

7.07

-5.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

28.99

-25.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXA vs. MEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXA на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа MEAR равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXA и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXAMEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

3.86

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.11

-0.24

Просадки

Сравнение просадок BOXA и MEAR

Максимальная просадка BOXA за все время составила -3.22%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и MEAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOXAMEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.22%

-2.68%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-0.47%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

0.00%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-0.19%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.11%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXA и MEAR

Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что BOXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOXAMEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

0.24%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

0.61%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

0.86%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

0.98%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

1.52%

+2.63%

Сравнение комиссий BOXA и MEAR

BOXA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии MEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXA и MEAR

Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности MEAR в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		2.84%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%

Часто задаваемые вопросы

BOXA and MEAR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOXA has higher volatility (1.36%) compared to MEAR (0.24%). In terms of maximum drawdown, BOXA dropped -3.22% vs MEAR's -2.68%.

On 1-year performance, BOXA leads with 3.52% vs 3.29% for MEAR. On fees, BOXA is cheaper at 0.23% per year. On volatility, MEAR has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOXA has performed better with a 3.52% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOXA is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for MEAR.

MEAR has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.13% for BOXA.

BOXA is categorized as Intermediate Core Bond, while MEAR is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares. Their fees differ too: 0.23% for BOXA and 0.25% for MEAR.

MEAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOXA и MEAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор