PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXA с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXA с BOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).

BOXA и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BOXA и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOXA и BOXX

2026 (YTD)20252024
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		-0.12%5.41%0.02%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.96%4.37%0.23%

Доходность по периодам

С начала года, BOXA показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 0.96%.

BOXA

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.47%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOXX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.22%
3 года*
4.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с BOXA:
BOXA с AGGBOXA с PSDMBOXA с AGGHBOXA с MEARBOXA с MOODBOXA с AAVMBOXA с EDV
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Сравнение комиссий BOXA и BOXX

BOXA берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Доходность на риск

BOXA vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXA c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXABOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

12.86

-12.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

36.75

-35.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

9.21

-8.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

61.54

-60.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

571.35

-567.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXA vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXA на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXA и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXABOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

12.86

-12.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

12.97

-11.97

Корреляция

Корреляция между BOXA и BOXX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXA и BOXX

Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.13%0.13%0.00%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%

Просадки

Сравнение просадок BOXA и BOXX

Максимальная просадка BOXA за все время составила -2.87%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и BOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOXABOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.87%

-0.12%

-2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-0.07%

-2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.07%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

0.00%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.01%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXA и BOXX

Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что BOXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOXABOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

0.15%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

0.25%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

0.33%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

0.37%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

0.37%

+3.81%