Сравнение BOXA с AGGH
BOXA (Alpha Architect Aggregate Bond ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, BOXA returned 1.43% vs 3.62% for AGGH. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BOXA charges 0.23%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.
Доходность
Сравнение доходности BOXA и AGGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOXA показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.38%.
BOXA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.22%
- 1 год
- 1.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.16%
AGGH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 0.38%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.26M | $4.12M | $4.20M | |
| $142.22K | $95.57K | $87.96K |
Сравнение доходности по годам BOXA и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | -0.22% | 5.41% | 0.02% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.38% | 8.23% | -0.14% |
Correlation
The correlation between BOXA and AGGH is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between BOXA and AGGH has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOXA vs. AGGH — Ранг доходности на риск
BOXA
AGGH
Сравнение BOXA c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOXA | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.28 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 3.15 | -2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOXA и AGGH
Максимальная просадка BOXA за все время составила -3.22%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и AGGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOXA | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.22% | -13.26% | +10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -2.83% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -1.68% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -4.34% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.15% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXA и AGGH
Текущая волатильность для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) составляет 1.07%, в то время как у Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что BOXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOXA | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.24% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 3.54% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 5.29% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 8.34% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 8.34% | -4.21% |
Сравнение комиссий BOXA и AGGH
BOXA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXA и AGGH
Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности AGGH в 7.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.53% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOXA and AGGH have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGGH has higher volatility (1.24%) compared to BOXA (1.07%). In terms of maximum drawdown, BOXA dropped -3.22% vs AGGH's -13.26%.
On 1-year performance, AGGH leads with 3.62% vs 1.43% for BOXA. On fees, BOXA is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BOXA has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGGH has performed better with a 3.62% return vs 1.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOXA is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.33% for AGGH.
AGGH has the higher dividend yield at 7.53%, compared with 0.13% for BOXA.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Simplify. Their fees differ too: 0.23% for BOXA and 0.33% for AGGH.
AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOXA и AGGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор