PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXA с AGGH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXA с AGGH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).

BOXA и AGGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BOXA и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOXA и AGGH

2026 (YTD)20252024
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		-0.12%5.41%0.02%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.04%8.23%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, BOXA показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.04%.

BOXA

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.47%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGGH

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.61%
3 года*
5.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Simplify Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с BOXA:
BOXA с BOXXBOXA с AGGBOXA с PSDMBOXA с MEARBOXA с MOODBOXA с AAVMBOXA с QMOM
Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с IEFAGGH с BUCKAGGH с MTBAAGGH с LQDWAGGH с VAGE.DEAGGH с GAGG.L

Сравнение комиссий BOXA и AGGH

BOXA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.

AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

BOXA vs. AGGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXA c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXAAGGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.42

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.64

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.56

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

1.52

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXA vs. AGGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXA на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа AGGH равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXA и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXAAGGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.42

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.26

+0.73

Корреляция

Корреляция между BOXA и AGGH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXA и AGGH

Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности AGGH в 7.57%

TTM2025202420232022
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.13%0.13%0.00%0.00%0.00%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.57%7.54%8.97%9.51%2.11%

Просадки

Сравнение просадок BOXA и AGGH

Максимальная просадка BOXA за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и AGGH.

Загрузка...

Показатели просадок

BOXAAGGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.87%

-13.26%

+10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-6.50%

+3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-2.01%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-4.57%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.40%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXA и AGGH

Текущая волатильность для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) составляет 1.55%, в то время как у Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что BOXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOXAAGGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.87%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

3.49%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

8.56%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

8.57%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

8.57%

-4.39%