Сравнение BOSOX с WSBFX
BOSOX (Boston Trust Small Cap Fund) and WSBFX (Boston Trust Walden Balanced Fund) are both mutual funds - BOSOX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Boston Trust Walden, while WSBFX is a Diversified Portfolio fund managed by Boston Trust Walden. Over the past 10 years, BOSOX returned 10.23%/yr vs 8.66%/yr for WSBFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BOSOX и WSBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOSOX показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у WSBFX с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции BOSOX превзошли акции WSBFX по среднегодовой доходности: 10.23% против 8.66% соответственно.
BOSOX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 10.23%
WSBFX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам BOSOX и WSBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 6.63% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
WSBFX Boston Trust Walden Balanced Fund | 5.87% | 10.63% | 6.86% | 12.21% | -13.64% | 19.35% | 8.81% | 24.56% | -1.90% | 13.98% |
Correlation
The correlation between BOSOX and WSBFX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2005 г. | 0.84 |
The correlation between BOSOX and WSBFX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOSOX vs. WSBFX — Ранг доходности на риск
BOSOX
WSBFX
Сравнение BOSOX c WSBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOSOX | WSBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.44 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.90 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 13.29 | -11.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOSOX | WSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.38 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.51 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.71 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BOSOX и WSBFX
Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки WSBFX в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и WSBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOSOX | WSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -32.01% | -19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -6.31% | -4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.36% | -11.46% | -10.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -19.94% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.79% | -24.21% | -12.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | 0.00% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -4.52% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 1.37% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSOX и WSBFX
Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOSOX | WSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 1.89% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 5.82% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 7.69% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 11.93% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 12.29% | +7.27% |
Сравнение комиссий BOSOX и WSBFX
И BOSOX, и WSBFX имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSOX и WSBFX
Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности WSBFX в 7.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.14% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
WSBFX Boston Trust Walden Balanced Fund | 7.53% | 7.97% | 4.75% | 7.68% | 3.66% | 3.51% | 3.42% | 2.30% | 2.19% | 1.02% | 3.06% | 7.45% |
Часто задаваемые вопросы
BOSOX and WSBFX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOSOX has higher volatility (3.90%) compared to WSBFX (1.89%). In terms of maximum drawdown, BOSOX dropped -51.32% vs WSBFX's -32.01%.
WSBFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOSOX и WSBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор