PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOSOX с WSBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOSOX с WSBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX).

BOSOX управляется Boston Trust Walden. WSBFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и WSBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOSOX и WSBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%
WSBFX
Boston Trust Walden Balanced Fund		-1.97%10.63%6.86%12.21%-13.64%19.35%8.81%24.56%-1.90%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, BOSOX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у WSBFX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции BOSOX превзошли акции WSBFX по среднегодовой доходности: 9.49% против 7.91% соответственно.

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%

WSBFX

1 день
1.77%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.97%
1 год
10.13%
3 года*
7.99%
5 лет*
5.21%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Small Cap Fund

Boston Trust Walden Balanced Fund

Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX
Часто сравнивают с WSBFX:
WSBFX с WSEFXWSBFX с WAMFXWSBFX с BTSMXWSBFX с WASMXWSBFX с WIEFXWSBFX с BTEFXWSBFX с BTMFX

Сравнение комиссий BOSOX и WSBFX

И BOSOX, и WSBFX имеют комиссию равную 1.00%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
WSBFX
Boston Trust Walden Balanced Fund

Доходность на риск

BOSOX vs. WSBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
WSBFX
Ранг доходности на риск WSBFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSBFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSBFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSBFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSBFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSBFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOSOX c WSBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOSOXWSBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

0.94

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

1.44

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.20

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.48

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

6.37

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOSOX vs. WSBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOSOX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа WSBFX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSOX и WSBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOSOXWSBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.94

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.44

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.65

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.51

-0.09

Корреляция

Корреляция между BOSOX и WSBFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и WSBFX

Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности WSBFX в 8.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%
WSBFX
Boston Trust Walden Balanced Fund		8.13%7.97%4.75%7.68%3.66%3.51%3.42%2.30%2.19%1.02%3.06%7.45%

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и WSBFX

Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки WSBFX в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и WSBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOSOXWSBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-32.01%

-19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-7.50%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.36%

-19.94%

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.79%

-24.21%

-12.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.43%

-4.64%

-9.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-4.54%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

1.74%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и WSBFX

Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOSOXWSBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

3.45%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

5.88%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

11.03%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

11.95%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

12.28%

+7.28%