PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOSOX с WASMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOSOX с WASMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOSOX (Boston Trust Small Cap Fund) and WASMX (Boston Trust Walden SMID Cap Fund) are both mutual funds - BOSOX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Boston Trust Walden, while WASMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Boston Trust Walden. Over the past 10 years, BOSOX returned 10.23%/yr vs 9.85%/yr for WASMX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 1.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и WASMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOSOX показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у WASMX с доходностью 1.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BOSOX имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции WASMX немного отстают с 9.85%.

BOSOX

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
6.63%
6 месяцев
4.71%
1 год
6.71%
3 года*
7.74%
5 лет*
4.92%
10 лет*
10.23%

WASMX

1 день
0.33%
1 месяц
2.50%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.87%
3 года*
8.69%
5 лет*
4.59%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOSOX и WASMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		6.63%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%
WASMX
Boston Trust Walden SMID Cap Fund		1.19%0.31%10.39%16.40%-14.57%30.04%9.22%32.50%-5.60%14.91%

Correlation

The correlation between BOSOX and WASMX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

0.96

The correlation between BOSOX and WASMX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Small Cap Fund

Boston Trust Walden SMID Cap Fund

Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с BRSVXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с SPMO
Часто сравнивают с WASMX:
WASMX с SMIGWASMX с PARMXWASMX с IWRWASMX с DFCEXWASMX с QQQWASMX с FSMDXWASMX с FSMAX

Доходность на риск

BOSOX vs. WASMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 77
Ранг коэф-та Мартина
WASMX
Ранг доходности на риск WASMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WASMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASMX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOSOX c WASMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOSOXWASMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
0.35

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.64

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.07

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

0.42

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

1.18

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOSOX vs. WASMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOSOX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа WASMX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSOX и WASMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOSOXWASMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.35

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.27

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.59

-0.16

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и WASMX

Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки WASMX в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и WASMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOSOXWASMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-37.74%

-13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-11.38%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

-20.52%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.36%

-23.07%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.79%

-37.74%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-6.38%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-5.22%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.06%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и WASMX

Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOSOXWASMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.04%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

9.14%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

13.57%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

17.16%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

18.61%

+0.95%

Сравнение комиссий BOSOX и WASMX

И BOSOX, и WASMX имеют комиссию равную 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и WASMX

Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности WASMX в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.14%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%
WASMX
Boston Trust Walden SMID Cap Fund		1.63%1.65%1.67%0.52%4.90%4.75%1.86%9.96%4.40%0.52%5.41%7.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BOSOX and WASMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BOSOX has higher volatility (3.90%) compared to WASMX (3.04%). In terms of maximum drawdown, BOSOX dropped -51.32% vs WASMX's -37.74%.

BOSOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOSOX и WASMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор