Сравнение BOSOX с WASMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX).
BOSOX управляется Boston Trust Walden. WASMX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BOSOX и WASMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOSOX и WASMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -4.10% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | -6.45% | 0.31% | 10.39% | 16.40% | -14.57% | 30.04% | 9.22% | 32.50% | -5.60% | 14.91% |
Доходность по периодам
С начала года, BOSOX показывает доходность -4.10%, что значительно выше, чем у WASMX с доходностью -6.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BOSOX имеют среднегодовую доходность 9.28%, а акции WASMX немного отстают с 9.19%.
BOSOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.28%
WASMX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -6.45%
- 6 месяцев
- -5.96%
- 1 год
- -3.41%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOSOX и WASMX
И BOSOX, и WASMX имеют комиссию равную 1.00%.
Доходность на риск
BOSOX vs. WASMX — Ранг доходности на риск
BOSOX
WASMX
Сравнение BOSOX c WASMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOSOX | WASMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | -0.15 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | -0.10 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.34 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.07 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOSOX | WASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.15 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.24 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между BOSOX и WASMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSOX и WASMX
Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности WASMX в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.60% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | 1.76% | 1.65% | 1.67% | 0.52% | 4.90% | 4.75% | 1.86% | 9.96% | 4.40% | 0.52% | 5.41% | 7.06% |
Просадки
Сравнение просадок BOSOX и WASMX
Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки WASMX в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и WASMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOSOX | WASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -37.74% | -13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -12.29% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -23.07% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.79% | -37.74% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | -13.45% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -5.18% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.86% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSOX и WASMX
Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOSOX | WASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.61% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 9.52% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 18.11% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 17.15% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 18.62% | +0.94% |