Сравнение BOSOX с WAMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX).
BOSOX управляется Boston Trust Walden. WAMFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BOSOX и WAMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOSOX и WAMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -4.10% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | -4.10% | 4.82% | 10.39% | 13.90% | -10.87% | 24.85% | 9.56% | 36.98% | -3.59% | 16.21% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BOSOX на уровне -4.10% и WAMFX на уровне -4.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BOSOX имеют среднегодовую доходность 9.28%, а акции WAMFX немного впереди с 9.70%.
BOSOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.28%
WAMFX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 1.76%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOSOX и WAMFX
BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии WAMFX в 0.99%.
Доходность на риск
BOSOX vs. WAMFX — Ранг доходности на риск
BOSOX
WAMFX
Сравнение BOSOX c WAMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOSOX | WAMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.16 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 0.35 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.05 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.10 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 0.40 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOSOX | WAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.16 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.36 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.59 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между BOSOX и WAMFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSOX и WAMFX
Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности WAMFX в 7.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.60% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 7.54% | 7.23% | 3.49% | 4.84% | 5.55% | 4.82% | 3.87% | 12.83% | 7.08% | 0.45% | 5.06% | 5.54% |
Просадки
Сравнение просадок BOSOX и WAMFX
Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки WAMFX в -36.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и WAMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOSOX | WAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -36.81% | -14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -11.66% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -20.82% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.79% | -36.81% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | -8.38% | -7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -3.94% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 2.94% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSOX и WAMFX
Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOSOX | WAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.29% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 8.34% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 16.24% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 15.80% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 17.48% | +2.08% |