PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOSOX с WAMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOSOX с WAMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOSOX (Boston Trust Small Cap Fund) and WAMFX (Boston Trust Walden Midcap Fund) are both mutual funds - BOSOX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Boston Trust Walden, while WAMFX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Boston Trust Walden. Over the past 10 years, BOSOX returned 10.23%/yr vs 10.22%/yr for WAMFX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BOSOX charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for WAMFX.

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и WAMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOSOX показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у WAMFX с доходностью 2.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BOSOX имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции WAMFX немного отстают с 10.22%.

BOSOX

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
6.63%
6 месяцев
4.71%
1 год
6.71%
3 года*
7.74%
5 лет*
4.92%
10 лет*
10.23%

WAMFX

1 день
0.35%
1 месяц
2.41%
С начала года
2.36%
6 месяцев
1.96%
1 год
6.50%
3 года*
9.80%
5 лет*
6.00%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOSOX и WAMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		6.63%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		2.36%4.82%10.39%13.90%-10.87%24.85%9.56%36.98%-3.59%16.21%

Correlation

The correlation between BOSOX and WAMFX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2011 г.

0.92

The correlation between BOSOX and WAMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Small Cap Fund

Boston Trust Walden Midcap Fund

Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с BRSVXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с SPMO
Часто сравнивают с WAMFX:
WAMFX с WSEFXWAMFX с BTSMXWAMFX с WSBFXWAMFX с MISIXWAMFX с BTEFXWAMFX с WIEFXWAMFX с GTSGX

Доходность на риск

BOSOX vs. WAMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 77
Ранг коэф-та Мартина
WAMFX
Ранг доходности на риск WAMFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOSOX c WAMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOSOXWAMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
0.63

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.02

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

0.89

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

2.58

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOSOX vs. WAMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOSOX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WAMFX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSOX и WAMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOSOXWAMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.38

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.62

-0.19

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и WAMFX

Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки WAMFX в -36.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и WAMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOSOXWAMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-36.81%

-14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-8.38%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

-17.51%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.36%

-20.82%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.79%

-36.81%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-2.21%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-3.94%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.88%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и WAMFX

Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOSOXWAMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.98%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

8.17%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

11.91%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

15.81%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

17.48%

+2.08%

Сравнение комиссий BOSOX и WAMFX

BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии WAMFX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и WAMFX

Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности WAMFX в 7.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.14%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		7.06%7.23%3.49%4.84%5.55%4.82%3.87%12.83%7.08%0.45%5.06%5.54%

Часто задаваемые вопросы

BOSOX and WAMFX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOSOX has higher volatility (3.90%) compared to WAMFX (2.98%). In terms of maximum drawdown, BOSOX dropped -51.32% vs WAMFX's -36.81%.

WAMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOSOX и WAMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор