Сравнение BOSOX с BTSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX).
BOSOX управляется Boston Trust Walden. BTSMX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BOSOX и BTSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOSOX и BTSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -4.10% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | -3.82% | 0.72% | 10.16% | 13.14% | -12.02% | 35.06% | 8.27% | 30.51% | -5.63% | 17.69% |
Доходность по периодам
С начала года, BOSOX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у BTSMX с доходностью -3.82%. За последние 10 лет акции BOSOX уступали акциям BTSMX по среднегодовой доходности: 9.28% против 9.92% соответственно.
BOSOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.28%
BTSMX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOSOX и BTSMX
BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BTSMX в 0.75%.
Доходность на риск
BOSOX vs. BTSMX — Ранг доходности на риск
BOSOX
BTSMX
Сравнение BOSOX c BTSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOSOX | BTSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | -0.02 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 0.10 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.13 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.47 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOSOX | BTSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.02 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.32 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.58 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между BOSOX и BTSMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSOX и BTSMX
Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности BTSMX в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.60% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | 2.13% | 2.05% | 2.20% | 0.79% | 4.15% | 6.35% | 0.77% | 6.33% | 1.95% | 0.47% | 6.36% | 7.34% |
Просадки
Сравнение просадок BOSOX и BTSMX
Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки BTSMX в -38.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и BTSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOSOX | BTSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -38.04% | -13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -12.55% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -21.46% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.79% | -38.04% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | -10.74% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -4.98% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.44% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSOX и BTSMX
Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOSOX | BTSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.49% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 9.01% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 17.50% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 16.80% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 18.41% | +1.15% |