PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOSOX с BTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOSOX с BTMFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX).

BOSOX управляется Boston Trust Walden. BTMFX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и BTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOSOX и BTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-4.10%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund		-3.57%4.29%10.27%13.06%-10.91%24.77%9.72%33.00%-3.36%20.01%

Доходность по периодам

С начала года, BOSOX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у BTMFX с доходностью -3.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BOSOX имеют среднегодовую доходность 9.28%, а акции BTMFX немного впереди с 9.66%.

BOSOX

1 день
-0.25%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-4.75%
1 год
-4.04%
3 года*
3.34%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.28%

BTMFX

1 день
-0.09%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-3.90%
1 год
1.77%
3 года*
6.45%
5 лет*
5.48%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Small Cap Fund

Boston Trust Midcap Fund

Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX
Часто сравнивают с BTMFX:
BTMFX с AVEMXBTMFX с NBSRXBTMFX с FMCSXBTMFX с ^GSPCBTMFX с BTEFXBTMFX с WIEFXBTMFX с BTSMX

Сравнение комиссий BOSOX и BTMFX

И BOSOX, и BTMFX имеют комиссию равную 1.00%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund

Доходность на риск

BOSOX vs. BTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BTMFX
Ранг доходности на риск BTMFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOSOX c BTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOSOXBTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

0.16

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

0.35

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.05

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.10

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

0.41

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOSOX vs. BTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOSOX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа BTMFX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSOX и BTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOSOXBTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.16

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.35

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.06

Корреляция

Корреляция между BOSOX и BTMFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и BTMFX

Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности BTMFX в 11.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.60%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund		11.26%10.86%4.23%4.41%4.71%4.91%1.98%6.95%5.96%6.61%7.03%6.60%

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и BTMFX

Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, примерно равная максимальной просадке BTMFX в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и BTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOSOXBTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-49.26%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-11.81%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.36%

-20.79%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.79%

-37.14%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.07%

-7.79%

-8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-6.18%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.92%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и BTMFX

Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOSOXBTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.22%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

8.27%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

16.27%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

15.75%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

17.44%

+2.12%