PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BORR с BNGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BORR с BNGO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BORR (Borr Drilling Ltd) and BNGO (Bionano Genomics, Inc.) are both stocks. BORR operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while BNGO operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, BORR returned 22.27%/yr vs -80.06%/yr for BNGO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BORR и BNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Borr Drilling Ltd (BORR) и Bionano Genomics, Inc. (BNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BORR показывает доходность 25.56%, что значительно выше, чем у BNGO с доходностью -15.03%.

BORR

1 день
-5.42%
1 месяц
-16.91%
С начала года
25.56%
6 месяцев
33.51%
1 год
164.92%
3 года*
-10.65%
5 лет*
22.27%
10 лет*
—

BNGO

1 день
3.17%
1 месяц
4.84%
С начала года
-15.03%
6 месяцев
-24.86%
1 год
-64.77%
3 года*
-86.03%
5 лет*
-80.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BORR и BNGO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BORR
Borr Drilling Ltd		25.56%4.15%-44.49%48.09%141.26%26.50%-91.00%-26.12%-46.10%
BNGO
Bionano Genomics, Inc.		-15.03%-91.16%-84.74%-87.05%-51.17%-2.92%148.39%-76.34%-25.04%

Correlation

The correlation between BORR and BNGO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2018 г.

0.17

Фундаментальные показатели

EPS

BORR:

$0.12

BNGO:

-$6.55

Коэффициент P/S

BORR:

1.43

BNGO:

0.21

Общая выручка (12 мес.)

BORR:

$1.05B

BNGO:

$22.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

BORR:

$483.30M

BNGO:

$3.32M

EBITDA (12 мес.)

BORR:

$417.40M

BNGO:

-$23.09M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Borr Drilling Ltd

Bionano Genomics, Inc.

Часто сравнивают с BORR:
BORR с TDWBORR с VALBORR с YALLBORR с SPYBORR с TGBBORR с INOBORR с XRN
Часто сравнивают с BNGO:
BNGO с PFEBNGO с SPYBNGO с BYNDBNGO с INOBNGO с XRNBNGO с NIOBNGO с CLF

Доходность на риск

BORR vs. BNGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BORR
Ранг доходности на риск BORR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BORR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BORR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BORR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BORR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BORR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BNGO
Ранг доходности на риск BNGO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BORR c BNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Borr Drilling Ltd (BORR) и Bionano Genomics, Inc. (BNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BORRBNGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.68

-0.80

+3.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

-1.09

+4.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

0.83

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.86

-0.83

+7.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.03

-1.08

+19.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BORR vs. BNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BORR на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа BNGO равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BORR и BNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BORRBNGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

-0.80

+3.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.89

+1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

-0.34

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BORR и BNGO

Максимальная просадка BORR за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке BNGO в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BORR и BNGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BORRBNGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-99.99%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-77.85%

+53.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.90%

-99.76%

+18.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.90%

-99.98%

+19.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.01%

-99.99%

+9.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.83%

-83.70%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.20%

60.12%

-50.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BORR и BNGO

Borr Drilling Ltd (BORR) имеет более высокую волатильность в 18.02% по сравнению с Bionano Genomics, Inc. (BNGO) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что BORR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BORRBNGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.02%

11.64%

+6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.72%

45.02%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.25%

81.10%

-18.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.13%

90.54%

-18.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.87%

191.66%

-72.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BORR и BNGO

Ни BORR, ни BNGO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BNGO
Bionano Genomics, Inc.		0.00%0.00%0.00%
BORR
Borr Drilling Ltd		0.00%0.50%7.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BORR и BNGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Borr Drilling Ltd и Bionano Genomics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
247.00M
6.69K
(BORR) Общая выручка
(BNGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BORR and BNGO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BORR has higher volatility (18.02%) compared to BNGO (11.64%). In terms of maximum drawdown, BORR dropped -99.07% vs BNGO's -99.99%.

BORR currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BORR и BNGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор