PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BORR с VAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BORR с VAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BORR (Borr Drilling Ltd) and VAL (Valaris Limited) are both stocks. Both are in the Energy sector — BORR in Oil & Gas Drilling, VAL in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 5 years, BORR returned 22.27%/yr vs 25.70%/yr for VAL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BORR и VAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Borr Drilling Ltd (BORR) и Valaris Limited (VAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BORR показывает доходность 25.56%, что значительно ниже, чем у VAL с доходностью 82.66%.

BORR

1 день
-5.42%
1 месяц
-16.91%
С начала года
25.56%
6 месяцев
33.51%
1 год
164.92%
3 года*
-10.65%
5 лет*
22.27%
10 лет*
—

VAL

1 день
-0.72%
1 месяц
-10.20%
С начала года
82.66%
6 месяцев
52.37%
1 год
127.42%
3 года*
13.96%
5 лет*
25.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BORR и VAL

2026 (YTD)20252024202320222021
BORR
Borr Drilling Ltd		25.56%4.15%-44.49%48.09%141.26%0.98%
VAL
Valaris Limited		82.66%13.92%-35.48%1.40%87.83%51.90%

Correlation

The correlation between BORR and VAL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2021 г.

0.63

The correlation between BORR and VAL has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BORR:

$1.56B

VAL:

$6.37B

EPS

BORR:

$0.12

VAL:

$14.28

Коэффициент P/E

BORR:

41.73

VAL:

6.45

Коэффициент PEG

BORR:

0.39

VAL:

0.06

Коэффициент P/S

BORR:

1.43

VAL:

2.93

Коэффициент P/B

BORR:

1.30

VAL:

2.01

Общая выручка (12 мес.)

BORR:

$1.05B

VAL:

$2.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

BORR:

$483.30M

VAL:

$493.00M

EBITDA (12 мес.)

BORR:

$417.40M

VAL:

$577.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Borr Drilling Ltd

Valaris Limited

Часто сравнивают с BORR:
BORR с TDWBORR с YALLBORR с SPYBORR с TGBBORR с INOBORR с BNGOBORR с XRN
Часто сравнивают с VAL:
VAL с SDRLVAL с VFFSXVAL с KNSLVAL с VOOVAL с MSFTVAL с SCHDVAL с SMCI

Доходность на риск

BORR vs. VAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BORR
Ранг доходности на риск BORR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BORR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BORR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BORR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BORR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BORR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VAL
Ранг доходности на риск VAL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BORR c VAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Borr Drilling Ltd (BORR) и Valaris Limited (VAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BORRVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.15

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.11

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.86

6.77

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.03

16.56

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BORR vs. VAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BORR на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAL равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BORR и VAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BORRVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.15

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.52

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.61

-0.84

Просадки

Сравнение просадок BORR и VAL

Максимальная просадка BORR за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки VAL в -63.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BORR и VAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BORRVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-63.82%

-35.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-18.92%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.90%

-63.82%

-17.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.90%

-63.82%

-17.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.01%

-18.83%

-71.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.83%

-18.77%

-70.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.20%

7.73%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BORR и VAL

Borr Drilling Ltd (BORR) и Valaris Limited (VAL) имеют волатильность 18.02% и 17.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BORRVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.02%

17.90%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.72%

47.77%

-9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.25%

59.90%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.13%

50.09%

+22.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.87%

50.31%

+68.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BORR и VAL

Ни BORR, ни VAL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BORR
Borr Drilling Ltd		0.00%0.50%7.69%
VAL
Valaris Limited		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BORR и VAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Borr Drilling Ltd и Valaris Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
247.00M
465.40M
(BORR) Общая выручка
(VAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BORR и VAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Borr Drilling Ltd и Valaris Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
24.2%
0
Активы портфеля
BORR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Borr Drilling Ltd сообщила о валовой прибыли в 59.80M при выручке в 247.00M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.

VAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valaris Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 465.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BORR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Borr Drilling Ltd сообщила об операционной прибыли в 46.00M при выручке в 247.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

VAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valaris Limited сообщила об операционной прибыли в -2.80M при выручке в 465.40M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.

BORR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Borr Drilling Ltd сообщила о чистой прибыли в -29.00M при выручке в 247.00M, что соответствует чистой рентабельности -11.7%.

VAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valaris Limited сообщила о чистой прибыли в -16.40M при выручке в 465.40M, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.

Часто задаваемые вопросы

BORR and VAL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BORR has higher volatility (18.02%) compared to VAL (17.90%). In terms of maximum drawdown, BORR dropped -99.07% vs VAL's -63.82%.

BORR currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BORR и VAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор