PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BORR с VAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BORR и VAL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности BORR и VAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Borr Drilling Ltd (BORR) и Valaris Limited (VAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
84.86%
73.92%
BORR
VAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BORR:

-0.96

VAL:

-0.99

Коэф-т Сортино

BORR:

-1.36

VAL:

-1.41

Коэф-т Омега

BORR:

0.84

VAL:

0.84

Коэф-т Кальмара

BORR:

-0.58

VAL:

-0.79

Коэф-т Мартина

BORR:

-1.95

VAL:

-1.74

Индекс Язвы

BORR:

24.37%

VAL:

22.30%

Дневная вол-ть

BORR:

49.66%

VAL:

39.22%

Макс. просадка

BORR:

-97.44%

VAL:

-48.84%

Текущая просадка

BORR:

-80.70%

VAL:

-48.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BORR:

$1.01B

VAL:

$3.06B

EPS

BORR:

$0.34

VAL:

$14.37

Цена/прибыль

BORR:

11.91

VAL:

3.00

Общая выручка (12 мес.)

BORR:

$977.46M

VAL:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

BORR:

$519.06M

VAL:

$398.70M

EBITDA (12 мес.)

BORR:

$465.99M

VAL:

$484.80M

Доходность по периодам

С начала года, BORR показывает доходность -48.76%, что значительно ниже, чем у VAL с доходностью -39.89%.


BORR

С начала года

-48.76%

1 месяц

-6.74%

6 месяцев

-41.16%

1 год

-48.05%

5 лет

-25.84%

10 лет

N/A

VAL

С начала года

-39.89%

1 месяц

-13.57%

6 месяцев

-43.41%

1 год

-39.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BORR c VAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Borr Drilling Ltd (BORR) и Valaris Limited (VAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BORR, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.96-0.99
Коэффициент Сортино BORR, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.36-1.41
Коэффициент Омега BORR, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.840.84
Коэффициент Кальмара BORR, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.79-0.79
Коэффициент Мартина BORR, с текущим значением в -1.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.95-1.74
BORR
VAL

Показатель коэффициента Шарпа BORR на текущий момент составляет -0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAL равному -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BORR и VAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.96
-0.99
BORR
VAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BORR и VAL

Дивидендная доходность BORR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, тогда как VAL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM
BORR
Borr Drilling Ltd
8.33%
VAL
Valaris Limited
0.00%

Просадки

Сравнение просадок BORR и VAL

Максимальная просадка BORR за все время составила -97.44%, что больше максимальной просадки VAL в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BORR и VAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-57.63%
-48.46%
BORR
VAL

Волатильность

Сравнение волатильности BORR и VAL

Borr Drilling Ltd (BORR) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с Valaris Limited (VAL) с волатильностью 13.32%. Это указывает на то, что BORR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.57%
13.32%
BORR
VAL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BORR и VAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Borr Drilling Ltd и Valaris Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab