Сравнение BORR с YALL

С начала года, BORR показывает доходность 42.93%, что значительно выше, чем у YALL с доходностью -2.75%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Borr Drilling Ltd (BORR) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BORR на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа YALL равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BORR и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BORR и YALL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

BORR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

Максимальная просадка BORR за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BORR и YALL.

Borr Drilling Ltd (BORR) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с God Bless America ETF (YALL) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что BORR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.