Сравнение BORR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Borr Drilling Ltd (BORR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BORR или SPY.
Корреляция
Корреляция между BORR и SPY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BORR и SPY
Основные характеристики
BORR:
-0.96
SPY:
2.21
BORR:
-1.36
SPY:
2.93
BORR:
0.84
SPY:
1.41
BORR:
-0.58
SPY:
3.26
BORR:
-1.95
SPY:
14.43
BORR:
24.37%
SPY:
1.90%
BORR:
49.66%
SPY:
12.41%
BORR:
-97.44%
SPY:
-55.19%
BORR:
-80.70%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, BORR показывает доходность -48.76%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%.
BORR
-48.76%
-6.74%
-41.16%
-48.05%
-25.84%
N/A
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BORR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Borr Drilling Ltd (BORR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BORR и SPY
Дивидендная доходность BORR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORR Borr Drilling Ltd | 8.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BORR и SPY
Максимальная просадка BORR за все время составила -97.44%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BORR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BORR и SPY
Borr Drilling Ltd (BORR) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что BORR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.