Сравнение BORR с TGB
BORR (Borr Drilling Ltd) and TGB (Taseko Mines Limited) are both stocks. BORR operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while TGB operates in Copper (Basic Materials). Over the past 5 years, BORR returned 22.23%/yr vs 25.61%/yr for TGB. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BORR и TGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BORR показывает доходность 25.31%, что значительно ниже, чем у TGB с доходностью 34.81%.
BORR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -14.70%
- С начала года
- 25.31%
- 6 месяцев
- 34.31%
- 1 год
- 174.46%
- 3 года*
- -10.67%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- —
TGB
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 11.55%
- С начала года
- 34.81%
- 6 месяцев
- 42.62%
- 1 год
- 208.91%
- 3 года*
- 75.98%
- 5 лет*
- 25.61%
- 10 лет*
- 30.44%
Сравнение доходности по годам BORR и TGB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORR Borr Drilling Ltd | 25.31% | 4.15% | -44.49% | 48.09% | 141.26% | 26.50% | -91.00% | -26.12% | -54.21% |
TGB Taseko Mines Limited | 34.81% | 191.75% | 38.57% | -4.76% | -28.29% | 55.30% | 175.00% | 1.48% | -62.16% |
Correlation
The correlation between BORR and TGB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2018 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
BORR:
$1.55B
TGB:
$2.81B
BORR:
$0.12
TGB:
$0.05
BORR:
41.65
TGB:
168.13
BORR:
0.39
TGB:
25.19
BORR:
1.42
TGB:
3.36
BORR:
1.30
TGB:
3.43
BORR:
$1.05B
TGB:
$768.31M
BORR:
$483.30M
TGB:
$240.15M
BORR:
$417.40M
TGB:
$244.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BORR vs. TGB — Ранг доходности на риск
BORR
TGB
Сравнение BORR c TGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Borr Drilling Ltd (BORR) и Taseko Mines Limited (TGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BORR | TGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.25 | 5.93 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.83 | 16.28 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BORR | TGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 3.23 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.41 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | -0.02 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BORR и TGB
Максимальная просадка BORR за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке TGB в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BORR и TGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BORR | TGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -98.58% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.21% | -35.47% | +11.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.90% | -44.26% | -36.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.90% | -62.70% | -18.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.03% | -44.51% | -45.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.83% | -81.38% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 12.89% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BORR и TGB
Текущая волатильность для Borr Drilling Ltd (BORR) составляет 17.91%, в то время как у Taseko Mines Limited (TGB) волатильность равна 22.39%. Это указывает на то, что BORR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BORR | TGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.91% | 22.39% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.67% | 49.11% | -10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.88% | 65.07% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.13% | 62.52% | +9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.84% | 65.64% | +53.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BORR и TGB
Ни BORR, ни TGB не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BORR Borr Drilling Ltd | 0.00% | 0.50% | 7.69% |
TGB Taseko Mines Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BORR и TGB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Borr Drilling Ltd и Taseko Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BORR и TGB
BORR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Borr Drilling Ltd сообщила о валовой прибыли в 59.80M при выручке в 247.00M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.
TGB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taseko Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 81.37M при выручке в 234.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
BORR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Borr Drilling Ltd сообщила об операционной прибыли в 46.00M при выручке в 247.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
TGB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taseko Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 66.76M при выручке в 234.55M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
BORR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Borr Drilling Ltd сообщила о чистой прибыли в -29.00M при выручке в 247.00M, что соответствует чистой рентабельности -11.7%.
TGB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taseko Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 16.89M при выручке в 234.55M, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
BORR and TGB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGB has higher volatility (22.39%) compared to BORR (17.91%). In terms of maximum drawdown, BORR dropped -99.07% vs TGB's -98.58%.
TGB currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BORR и TGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор