Сравнение BNGO с QTEX
BNGO (Bionano Genomics, Inc.) and QTEX (QTREX Quantum Ltd.) are both stocks. BNGO operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while QTEX operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, BNGO returned -79.78%/yr vs -22.43%/yr for QTEX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNGO и QTEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNGO показывает доходность -23.53%, что значительно ниже, чем у QTEX с доходностью 48.89%.
BNGO
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -23.03%
- С начала года
- -23.53%
- 1 год
- -65.59%
- 3 года*
- -85.53%
- 5 лет*
- -79.78%
- 10 лет*
- —
QTEX
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -35.58%
- 6 месяцев
- 50.56%
- С начала года
- 48.89%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- -2.30%
- 5 лет*
- -22.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNGO и QTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNGO Bionano Genomics, Inc. | -23.53% | -91.16% | -84.74% | -87.05% | -51.17% | -50.90% |
QTEX QTREX Quantum Ltd. | 48.89% | -11.76% | -3.77% | -17.83% | -68.99% | -16.80% |
Correlation
The correlation between BNGO and QTEX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between BNGO and QTEX shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BNGO:
$13.43M
QTEX:
$58.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNGO vs. QTEX — Ранг доходности на риск
BNGO
QTEX
Сравнение BNGO c QTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bionano Genomics, Inc. (BNGO) и QTREX Quantum Ltd. (QTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNGO | QTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.26 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.03 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.05 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNGO и QTEX
Максимальная просадка BNGO за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке QTEX в -96.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGO и QTEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNGO | QTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -96.84% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.85% | -79.39% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.71% | -86.94% | -12.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.97% | -96.84% | -3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -86.03% | -13.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.39% | -81.92% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.30% | 44.29% | +21.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNGO и QTEX
Текущая волатильность для Bionano Genomics, Inc. (BNGO) составляет 10.34%, в то время как у QTREX Quantum Ltd. (QTEX) волатильность равна 27.97%. Это указывает на то, что BNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNGO | QTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 27.97% | -17.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.53% | 159.15% | -113.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.28% | 219.79% | -138.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.67% | 196.74% | -107.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.56% | 196.60% | -6.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNGO и QTEX
Ни BNGO, ни QTEX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNGO и QTEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bionano Genomics, Inc. и QTREX Quantum Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BNGO and QTEX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTEX has higher volatility (27.97%) compared to BNGO (10.34%). In terms of maximum drawdown, BNGO dropped -99.99% vs QTEX's -96.84%.
QTEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNGO и QTEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор