Сравнение BNGO с QTEX
BNGO (Bionano Genomics, Inc.) and QTEX (QTREX Quantum Ltd.) are both stocks. BNGO operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while QTEX operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, BNGO returned -86.03%/yr vs 9.62%/yr for QTEX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNGO и QTEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNGO показывает доходность -17.65%, что значительно ниже, чем у QTEX с доходностью 107.78%.
BNGO
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- -17.65%
- 6 месяцев
- -25.88%
- 1 год
- -65.95%
- 3 года*
- -86.03%
- 5 лет*
- -80.18%
- 10 лет*
- —
QTEX
- 1 день
- -11.37%
- 1 месяц
- 293.10%
- С начала года
- 107.78%
- 6 месяцев
- 68.47%
- 1 год
- 212.19%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNGO и QTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNGO Bionano Genomics, Inc. | -17.65% | -91.16% | -84.74% | -87.05% | -51.17% | -47.73% |
QTEX QTREX Quantum Ltd. | 107.78% | -11.76% | -3.77% | -17.83% | -68.99% | -12.42% |
Correlation
The correlation between BNGO and QTEX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNGO vs. QTEX — Ранг доходности на риск
BNGO
QTEX
Сравнение BNGO c QTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bionano Genomics, Inc. (BNGO) и QTREX Quantum Ltd. (QTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNGO | QTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.48 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.66 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 4.93 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNGO | QTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 1.01 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.09 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок BNGO и QTEX
Максимальная просадка BNGO за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке QTEX в -96.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGO и QTEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNGO | QTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -96.84% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.85% | -80.33% | +2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.76% | -86.94% | -12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -80.50% | -19.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.70% | -81.95% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.30% | 43.27% | +17.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNGO и QTEX
Текущая волатильность для Bionano Genomics, Inc. (BNGO) составляет 12.11%, в то время как у QTREX Quantum Ltd. (QTEX) волатильность равна 131.30%. Это указывает на то, что BNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNGO | QTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 131.30% | -119.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.06% | 143.42% | -98.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.15% | 211.74% | -130.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.45% | 195.25% | -104.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.62% | 195.25% | -3.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNGO и QTEX
Ни BNGO, ни QTEX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNGO и QTEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bionano Genomics, Inc. и QTREX Quantum Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BNGO and QTEX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTEX has higher volatility (131.30%) compared to BNGO (12.11%). In terms of maximum drawdown, BNGO dropped -99.99% vs QTEX's -96.84%.
QTEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNGO и QTEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор