PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BORR с TDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BORR с TDW

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Borr Drilling Ltd (BORR) и Tidewater Inc. (TDW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BORR или TDW.

Корреляция

Корреляция между BORR и TDW составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BORR и TDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Borr Drilling Ltd (BORR) и Tidewater Inc. (TDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-80.32%
9.13%
BORR
TDW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BORR:

-1.08

TDW:

-1.15

Коэф-т Сортино

BORR:

-1.87

TDW:

-2.03

Коэф-т Омега

BORR:

0.79

TDW:

0.76

Коэф-т Кальмара

BORR:

-0.70

TDW:

-0.64

Коэф-т Мартина

BORR:

-1.64

TDW:

-1.54

Индекс Язвы

BORR:

38.53%

TDW:

40.85%

Дневная вол-ть

BORR:

58.75%

TDW:

54.71%

Макс. просадка

BORR:

-97.44%

TDW:

-99.79%

Текущая просадка

BORR:

-89.22%

TDW:

-98.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BORR:

$466.65M

TDW:

$1.76B

EPS

BORR:

$0.33

TDW:

$3.40

Коэффициент P/E

BORR:

5.91

TDW:

10.08

Коэффициент P/S

BORR:

0.46

TDW:

1.31

Коэффициент P/B

BORR:

0.47

TDW:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

BORR:

$778.40M

TDW:

$1.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

BORR:

$475.57M

TDW:

$372.65M

EBITDA (12 мес.)

BORR:

$380.90M

TDW:

$360.58M

Доходность по периодам

С начала года, BORR показывает доходность -49.60%, что значительно ниже, чем у TDW с доходностью -37.36%.

BORR

С начала года

-49.60%

1 месяц

-19.42%

6 месяцев

-61.78%

1 год

-62.37%

5 лет

6.92%

10 лет

N/A

TDW

С начала года

-37.36%

1 месяц

-19.04%

6 месяцев

-44.88%

1 год

-61.40%

5 лет

45.31%

10 лет

-26.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BORR и TDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BORR
Ранг риск-скорректированной доходности BORR, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BORR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BORR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BORR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BORR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BORR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
TDW
Ранг риск-скорректированной доходности TDW, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDW, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDW, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDW, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BORR c TDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Borr Drilling Ltd (BORR) и Tidewater Inc. (TDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BORR, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BORR: -1.08
TDW: -1.15
Коэффициент Сортино BORR, с текущим значением в -1.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BORR: -1.87
TDW: -2.03
Коэффициент Омега BORR, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BORR: 0.79
TDW: 0.76
Коэффициент Кальмара BORR, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BORR: -0.70
TDW: -0.89
Коэффициент Мартина BORR, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BORR: -1.64
TDW: -1.54

Показатель коэффициента Шарпа BORR на текущий момент составляет -1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDW равному -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BORR и TDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.08
-1.15
BORR
TDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов BORR и TDW

Дивидендная доходность BORR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.31%, тогда как TDW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BORR
Borr Drilling Ltd		12.31%8.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDW
Tidewater Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.04%0.00%14.75%3.17%

Просадки

Сравнение просадок BORR и TDW

Максимальная просадка BORR за все время составила -97.44%, примерно равная максимальной просадке TDW в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BORR и TDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.22%
-68.51%
BORR
TDW

Волатильность

Сравнение волатильности BORR и TDW

Borr Drilling Ltd (BORR) имеет более высокую волатильность в 33.14% по сравнению с Tidewater Inc. (TDW) с волатильностью 25.91%. Это указывает на то, что BORR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.14%
25.91%
BORR
TDW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BORR и TDW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Borr Drilling Ltd и Tidewater Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab