Сравнение BNGO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bionano Genomics, Inc. (BNGO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BNGO и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNGO и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNGO Bionano Genomics, Inc. | -22.22% | -91.16% | -84.74% | -87.05% | -51.17% | -2.92% | 148.39% | -76.34% | -25.04% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -13.91% |
Доходность по периодам
С начала года, BNGO показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
BNGO
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -31.61%
- 1 год
- -61.61%
- 3 года*
- -87.87%
- 5 лет*
- -80.91%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNGO vs. SPY — Ранг доходности на риск
BNGO
SPY
Сравнение BNGO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bionano Genomics, Inc. (BNGO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNGO | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | 0.96 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | 1.49 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.53 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 7.27 | -8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNGO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 0.96 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.88 | 0.70 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.56 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между BNGO и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNGO и SPY
BNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNGO Bionano Genomics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BNGO и SPY
Максимальная просадка BNGO за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGO и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNGO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -55.19% | -44.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.85% | -12.05% | -65.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -24.50% | -75.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -5.53% | -94.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.33% | -9.09% | -74.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.86% | 2.54% | +51.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNGO и SPY
Bionano Genomics, Inc. (BNGO) имеет более высокую волатильность в 33.96% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BNGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNGO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.96% | 5.35% | +28.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.48% | 9.50% | +39.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.14% | 19.06% | +78.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.44% | 17.06% | +75.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 193.73% | 17.92% | +175.81% |