PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOND с ZROZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOND с ZROZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOND (PIMCO Active Bond ETF) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both exchange-traded funds - BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO, while ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. BOND is actively managed, while ZROZ is passively managed. Over the past 10 years, BOND returned 2.16%/yr vs -4.15%/yr for ZROZ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOND charges 0.54%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.

Доходность

Сравнение доходности BOND и ZROZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Active Bond ETF (BOND) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOND показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции BOND превзошли акции ZROZ по среднегодовой доходности: 2.16% против -4.15% соответственно.

BOND

1 день
-0.24%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.46%
1 год
6.71%
3 года*
4.99%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.16%

ZROZ

1 день
-0.48%
1 месяц
1.55%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-4.36%
1 год
3.89%
3 года*
-7.39%
5 лет*
-11.62%
10 лет*
-4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOND и ZROZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.48%8.39%2.77%6.48%-14.57%-0.77%7.80%8.54%0.08%4.76%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-1.07%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%14.77%

Correlation

The correlation between BOND and ZROZ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г.

0.75

The correlation between BOND and ZROZ shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.86 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Active Bond ETF

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с FBNDBOND с VTIBOND с SCHZ
Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с IDTL.LZROZ с TARK

Доходность на риск

BOND vs. ZROZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOND c ZROZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BONDZROZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
0.24

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
0.47

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.05

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

0.28

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

0.64

+6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOND vs. ZROZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOND на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа ZROZ равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOND и ZROZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BONDZROZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.24

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.49

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

-0.19

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.09

+0.54

Просадки

Сравнение просадок BOND и ZROZ

Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и ZROZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BONDZROZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-62.93%

+43.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-14.02%

+11.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-28.62%

+22.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-57.98%

+38.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.71%

-62.93%

+43.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-59.93%

+58.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-24.04%

+20.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

6.12%

-5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BOND и ZROZ

Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.40%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BONDZROZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

4.46%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

10.54%

-7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

16.25%

-12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

23.90%

-18.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

22.06%

-16.97%

Сравнение комиссий BOND и ZROZ

BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOND и ZROZ

Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что сопоставимо с доходностью ZROZ в 5.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.19%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.15%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

BOND and ZROZ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZROZ has higher volatility (4.46%) compared to BOND (1.40%). In terms of maximum drawdown, BOND dropped -19.71% vs ZROZ's -62.93%.

On 10-year performance, BOND leads with 2.16% vs -4.15% for ZROZ. On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BOND has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BOND has performed better with a 2.16% return vs -4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.

BOND has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 5.15% for ZROZ.

BOND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while ZROZ is Government Bonds. Their fees differ too: 0.54% for BOND and 0.15% for ZROZ.

BOND currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOND и ZROZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор