Сравнение BOND с PDIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX).
BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BOND и PDIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOND и PDIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | -0.02% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | -1.80% | 10.42% | 6.38% | 10.41% | -14.70% | 0.42% | 6.43% | 13.05% | -0.97% | 8.87% |
Доходность по периодам
С начала года, BOND показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у PDIIX с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям PDIIX по среднегодовой доходности: 2.24% против 4.34% соответственно.
BOND
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 2.24%
PDIIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 4.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOND и PDIIX
BOND берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PDIIX в 0.75%.
Доходность на риск
BOND vs. PDIIX — Ранг доходности на риск
BOND
PDIIX
Сравнение BOND c PDIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOND | PDIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.72 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.44 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.90 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 7.98 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOND | PDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.72 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.47 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.90 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.20 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между BOND и PDIIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и PDIIX
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что сопоставимо с доходностью PDIIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | 5.14% | 5.42% | 5.21% | 4.66% | 3.91% | 3.65% | 3.68% | 5.04% | 4.46% | 4.84% | 4.94% | 7.68% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и PDIIX
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки PDIIX в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и PDIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOND | PDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -21.96% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -3.55% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -20.50% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | -20.50% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -3.35% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -2.83% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.85% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и PDIIX
PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что BOND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOND | PDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.72% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.52% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 3.97% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 4.93% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 4.86% | +0.21% |