Сравнение BOND с LTPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ).
BOND и LTPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BOND и LTPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOND и LTPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.10% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.26% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, BOND показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции BOND превзошли акции LTPZ по среднегодовой доходности: 2.26% против 0.61% соответственно.
BOND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.26%
LTPZ
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- -2.32%
- 5 лет*
- -4.66%
- 10 лет*
- 0.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOND и LTPZ
BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии LTPZ в 0.20%.
Доходность на риск
BOND vs. LTPZ — Ранг доходности на риск
BOND
LTPZ
Сравнение BOND c LTPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOND | LTPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | -0.27 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | -0.29 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.96 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.33 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | -0.65 | +5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOND | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.27 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.29 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.04 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.21 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между BOND и LTPZ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и LTPZ
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности LTPZ в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 3.80% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и LTPZ
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и LTPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOND | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -40.99% | +21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -7.82% | +4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -40.99% | +21.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | -40.99% | +21.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -33.86% | +31.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -12.19% | +8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 3.94% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и LTPZ
Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.83%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOND | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 4.00% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 6.47% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 11.23% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 15.91% | -10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 15.10% | -10.03% |