PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOND с LTPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOND с LTPZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOND (PIMCO Active Bond ETF) and LTPZ (PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO, while LTPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). BOND is actively managed, while LTPZ is passively managed. Over the past 10 years, BOND returned 2.16%/yr vs 0.75%/yr for LTPZ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOND charges 0.54%/yr vs 0.20%/yr for LTPZ.

Доходность

Сравнение доходности BOND и LTPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Active Bond ETF (BOND) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOND показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции BOND превзошли акции LTPZ по среднегодовой доходности: 2.16% против 0.75% соответственно.

BOND

1 день
-0.24%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.46%
1 год
6.71%
3 года*
4.99%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.16%

LTPZ

1 день
-0.49%
1 месяц
1.02%
С начала года
0.41%
6 месяцев
-1.15%
1 год
4.72%
3 года*
-0.79%
5 лет*
-5.24%
10 лет*
0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOND и LTPZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.48%8.39%2.77%6.48%-14.57%-0.77%7.80%8.54%0.08%4.76%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		0.41%4.00%-4.80%0.96%-31.71%7.02%24.89%17.47%-7.22%9.07%

Correlation

The correlation between BOND and LTPZ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г.

0.70

The correlation between BOND and LTPZ shifts across timeframes, from 0.70 (10 years) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Active Bond ETF

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с FBNDBOND с VTIBOND с SCHZ
Часто сравнивают с LTPZ:
LTPZ с SCHPLTPZ с TLTLTPZ с TIPXLTPZ с VTIPLTPZ с VGLTLTPZ с HYSLTPZ с JNK

Доходность на риск

BOND vs. LTPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
LTPZ
Ранг доходности на риск LTPZ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOND c LTPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BONDLTPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
0.51

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
0.78

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.09

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

0.68

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

1.48

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOND vs. LTPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOND на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа LTPZ равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOND и LTPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BONDLTPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.51

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.33

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.05

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.21

+0.42

Просадки

Сравнение просадок BOND и LTPZ

Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и LTPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BONDLTPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-40.99%

+21.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-7.00%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-16.27%

+10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-40.99%

+21.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.71%

-40.99%

+21.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-32.74%

+31.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-12.41%

+8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

3.20%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BOND и LTPZ

Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.40%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BONDLTPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

2.32%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

6.41%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

9.26%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

15.89%

-10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

15.07%

-9.98%

Сравнение комиссий BOND и LTPZ

BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии LTPZ в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOND и LTPZ

Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что сопоставимо с доходностью LTPZ в 5.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.19%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		5.23%4.64%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.05%2.25%2.32%0.71%

Часто задаваемые вопросы

BOND and LTPZ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTPZ has higher volatility (2.32%) compared to BOND (1.40%). In terms of maximum drawdown, BOND dropped -19.71% vs LTPZ's -40.99%.

On 10-year performance, BOND leads with 2.16% vs 0.75% for LTPZ. On fees, LTPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BOND has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BOND has performed better with a 2.16% return vs 0.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LTPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.

LTPZ has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 5.19% for BOND.

BOND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while LTPZ is Inflation-Protected Bonds. Their fees differ too: 0.54% for BOND and 0.20% for LTPZ.

BOND currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOND и LTPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор