PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOND с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOND с JCPB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOND (PIMCO Active Bond ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, BOND returned 0.51%/yr vs 1.11%/yr for JCPB. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BOND charges 0.54%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.

Доходность

Сравнение доходности BOND и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Active Bond ETF (BOND) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOND показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у JCPB с доходностью 0.58%.

BOND

1 день
-0.24%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.46%
1 год
6.71%
3 года*
4.99%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.16%

JCPB

1 день
-0.17%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.11%
3 года*
5.02%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOND и JCPB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.48%8.39%2.77%6.48%-14.57%-0.77%7.80%7.64%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.58%7.98%2.96%7.13%-12.90%-0.51%9.19%7.76%

Correlation

The correlation between BOND and JCPB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.83

The correlation between BOND and JCPB shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BOND и JCPB

Секторы
BOND
JCPB

Финансовые услуги

100.0%
13.9%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

16.3%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

1.6%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

0.6%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

9.1%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

BOND
100.0%
JCPB
13.9%

Сырьевые материалы

BOND

-

JCPB
0.4%

Коммуникационные услуги

BOND

-

JCPB
16.3%

Потребительский циклический сектор

BOND

-

JCPB
1.4%

Потребительский защитный сектор

BOND

-

JCPB
0.5%

Энергетика

BOND

-

JCPB
1.6%

Здравоохранение

BOND

-

JCPB
3.9%

Промышленность

BOND

-

JCPB
0.6%

Недвижимость

BOND

-

JCPB
4.6%

Технологии

BOND

-

JCPB
9.1%

Коммунальные услуги

BOND

-

JCPB
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Active Bond ETF

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с FBNDBOND с VTIBOND с SCHZ
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с CGMSJCPB с IUSB

Доходность на риск

BOND vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOND c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BONDJCPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.63

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.42

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.26

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

6.88

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOND vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOND на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCPB равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOND и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BONDJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.21

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.55

+0.08

Просадки

Сравнение просадок BOND и JCPB

Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и JCPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BONDJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-16.67%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-2.71%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-5.97%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-16.67%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.48%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-4.26%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.89%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BOND и JCPB

PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что BOND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BONDJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.26%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

2.72%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

3.77%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

5.38%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

5.05%

+0.04%

Сравнение комиссий BOND и JCPB

BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии JCPB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOND и JCPB

Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности JCPB в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.19%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.93%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BOND and JCPB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BOND has higher volatility (1.40%) compared to JCPB (1.26%). In terms of maximum drawdown, BOND dropped -19.71% vs JCPB's -16.67%.

On 5-year performance, JCPB leads with 1.11% vs 0.51% for BOND. On fees, JCPB is cheaper at 0.38% per year. On volatility, JCPB has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JCPB has performed better with a 1.11% return vs 0.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JCPB is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.

BOND has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 4.93% for JCPB.

They also come from different issuers: PIMCO and JPMorgan. Their fees differ too: 0.54% for BOND and 0.38% for JCPB.

BOND currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOND и JCPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор