Сравнение BOND с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB).
BOND и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BOND и IUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOND и IUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | -0.02% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | -0.07% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -13.04% | -1.33% | 7.62% | 9.13% | -0.27% | 3.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BOND показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции BOND превзошли акции IUSB по среднегодовой доходности: 2.24% против 2.06% соответственно.
BOND
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 2.24%
IUSB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOND и IUSB
BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Доходность на риск
BOND vs. IUSB — Ранг доходности на риск
BOND
IUSB
Сравнение BOND c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOND | IUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.56 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.92 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 5.96 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOND | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.09 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.46 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между BOND и IUSB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и IUSB
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности IUSB в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.23% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и IUSB
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и IUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOND | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -17.90% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -2.49% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -17.87% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | -17.90% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -1.81% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -3.62% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.80% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и IUSB
PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что BOND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOND | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.62% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.41% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 4.13% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 5.77% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 5.03% | +0.04% |