Сравнение BOND с IMTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB).
BOND и IMTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BOND и IMTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOND и IMTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.10% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | -0.09% | 8.88% | 1.94% | 6.10% | -12.75% | -1.41% | 6.25% | 8.62% | -0.45% | 4.88% |
Доходность по периодам
С начала года, BOND показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у IMTB с доходностью -0.09%.
BOND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.26%
IMTB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOND и IMTB
BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%.
Доходность на риск
BOND vs. IMTB — Ранг доходности на риск
BOND
IMTB
Сравнение BOND c IMTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOND | IMTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.73 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.02 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 6.33 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOND | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.37 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между BOND и IMTB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и IMTB
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности IMTB в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.47% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и IMTB
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и IMTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOND | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -18.15% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -2.77% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -18.11% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.80% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -4.18% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.88% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и IMTB
PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что BOND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOND | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.73% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.77% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 4.40% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 6.24% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 5.20% | -0.13% |