PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BOND с EUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BOND и EUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Active Bond ETF (BOND) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOND показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у EUSB с доходностью 0.13%.


BOND

1 день
-0.24%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.46%
1 год
6.71%
3 года*
4.99%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.16%

EUSB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.19%
1 год
5.15%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.34%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOND и EUSB


2026 (YTD)202520242023202220212020
BOND
PIMCO Active Bond ETF
0.48%8.39%2.77%6.48%-14.57%-0.77%3.16%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF
0.13%7.45%1.83%5.80%-12.81%-1.29%1.68%

Correlation

The correlation between BOND and EUSB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.89

The correlation between BOND and EUSB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Active Bond ETF

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Доходность на риск

BOND vs. EUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4343
Ранг коэф-та Мартина

EUSB
Ранг доходности на риск EUSB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOND c EUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BONDEUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.09

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

6.26

+0.87

BOND vs. EUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOND на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUSB равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOND и EUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BONDEUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.45

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.06

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.04

+0.59

Просадки

Сравнение просадок BOND и EUSB

Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и EUSB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BONDEUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-17.87%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-2.48%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-5.76%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-17.45%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.36%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-6.50%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.82%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BOND и EUSB

PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что BOND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BONDEUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.17%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

2.49%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

3.57%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

5.77%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

5.41%

-0.32%

Сравнение комиссий BOND и EUSB

BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BOND и EUSB

Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности EUSB в 3.97%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOND
PIMCO Active Bond ETF
5.19%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF
3.97%3.84%3.67%3.08%2.21%1.10%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, BOND and EUSB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BOND has higher volatility (1.40%) compared to EUSB (1.17%). In terms of maximum drawdown, BOND dropped -19.71% vs EUSB's -17.87%.

On 5-year performance, BOND leads with 0.51% vs 0.34% for EUSB. On fees, EUSB is cheaper at 0.12% per year. On volatility, EUSB has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOND has performed better with a 0.51% return vs 0.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.

BOND has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 3.97% for EUSB.

They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.54% for BOND and 0.12% for EUSB.

BOND currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOND и EUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор