Сравнение BOND с CMDT
BOND (PIMCO Active Bond ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. BOND is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past 3 years, BOND returned 4.99%/yr vs 16.90%/yr for CMDT. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BOND charges 0.54%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности BOND и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOND показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 23.96%.
BOND
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 2.16%
CMDT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 23.96%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- 35.85%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOND и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.48% | 8.39% | 2.77% | 2.57% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 23.96% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
Correlation
The correlation between BOND and CMDT is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | -0.08 |
The correlation between BOND and CMDT shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BOND и CMDT
Секторы
BOND
CMDT
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BOND
CMDT
Сырьевые материалы
BOND
-
CMDT
-
Коммуникационные услуги
BOND
-
CMDT
-
Потребительский циклический сектор
BOND
-
CMDT
-
Потребительский защитный сектор
BOND
-
CMDT
-
Энергетика
BOND
-
CMDT
-
Здравоохранение
BOND
-
CMDT
-
Промышленность
BOND
-
CMDT
-
Недвижимость
BOND
-
CMDT
-
Технологии
BOND
-
CMDT
-
Коммунальные услуги
BOND
-
CMDT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOND vs. CMDT — Ранг доходности на риск
BOND
CMDT
Сравнение BOND c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOND | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.50 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 8.03 | -5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 22.12 | -14.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOND | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.92 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.32 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок BOND и CMDT
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOND | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -9.69% | -10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -4.49% | +1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.12% | -9.69% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -2.86% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -2.69% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.63% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и CMDT
Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.40%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOND | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 4.33% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 10.30% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 12.35% | -8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 12.21% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 12.21% | -7.12% |
Сравнение комиссий BOND и CMDT
BOND берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и CMDT
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности CMDT в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.19% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.44% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOND and CMDT have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (4.33%) compared to BOND (1.40%). In terms of maximum drawdown, BOND dropped -19.71% vs CMDT's -9.69%.
On 3-year performance, CMDT leads with 16.90% vs 4.99% for BOND. On fees, BOND is cheaper at 0.54% per year. On volatility, BOND has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 16.90% return vs 4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOND is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
BOND has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 2.44% for CMDT.
BOND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while CMDT is Commodities. Their fees differ too: 0.54% for BOND and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOND и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор