Сравнение BOND с BNDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI).
BOND и BNDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BOND и BNDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOND и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.10% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -3.18% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 0.61% | 7.95% | 1.74% | 6.89% | -2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BOND показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 0.61%.
BOND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.26%
BNDI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOND и BNDI
BOND берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.
Доходность на риск
BOND vs. BNDI — Ранг доходности на риск
BOND
BNDI
Сравнение BOND c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOND | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.67 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.78 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 6.74 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOND | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.64 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BOND и BNDI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и BNDI
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности BNDI в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.74% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и BNDI
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и BNDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOND | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -6.98% | -12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -3.37% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.51% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -1.75% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.89% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и BNDI
Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.83%, в то время как у Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOND | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 2.06% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.85% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 4.89% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 6.27% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 6.27% | -1.20% |