PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOND с ^GDAXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BOND с ^GDAXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOND (PIMCO Active Bond ETF) is Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO, while ^GDAXI (DAX Performance Index) is an index. Over the past 10 years, BOND returned 2.21%/yr vs 9.69%/yr for ^GDAXI. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BOND и ^GDAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Active Bond ETF (BOND) и DAX Performance Index (^GDAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BOND торгуется в USD, в то время как ^GDAXI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GDAXI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BOND показывает доходность 0.66%, а ^GDAXI немного выше – 0.68%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 2.21% против 9.69% соответственно.

BOND

1 день
0.19%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.84%
1 год
6.19%
3 года*
5.08%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.21%

^GDAXI

1 день
0.72%
1 месяц
1.53%
С начала года
0.68%
6 месяцев
4.16%
1 год
4.52%
3 года*
19.21%
5 лет*
8.70%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOND и ^GDAXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.66%8.39%2.77%6.48%-14.57%-0.77%7.80%8.54%0.08%4.76%
^GDAXI
DAX Performance Index		0.68%38.87%12.05%24.11%-17.17%6.66%13.66%22.83%-22.10%28.42%

Correlation

The correlation between BOND and ^GDAXI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г.

0.04

Over the past year, BOND and ^GDAXI have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Active Bond ETF

DAX Performance Index

Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с FBNDBOND с VTIBOND с SCHZ
Часто сравнивают с ^GDAXI:
^GDAXI с EURUSD=X^GDAXI с ^AEX^GDAXI с ^FCHI^GDAXI с BZ=F^GDAXI с SPY^GDAXI с VOO^GDAXI с WLDL.L

Доходность на риск

BOND vs. ^GDAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4242
Ранг коэф-та Мартина
^GDAXI
Ранг доходности на риск ^GDAXI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOND c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOND^GDAXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.26

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
0.49

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.06

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

0.31

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

0.99

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOND vs. ^GDAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOND на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа ^GDAXI равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOND и ^GDAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOND^GDAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.26

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.42

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.23

+0.41

Просадки

Сравнение просадок BOND и ^GDAXI

Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки ^GDAXI в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и ^GDAXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOND^GDAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-60.99%

+41.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-14.36%

+11.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-15.86%

+9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-39.06%

+19.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.71%

-44.80%

+25.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-3.36%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-14.85%

+11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

4.52%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BOND и ^GDAXI

Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.41%, в то время как у DAX Performance Index (^GDAXI) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOND^GDAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

5.64%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

14.39%

-11.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

17.56%

-13.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

20.28%

-14.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

20.54%

-15.45%

Часто задаваемые вопросы

BOND and ^GDAXI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^GDAXI has higher volatility (5.64%) compared to BOND (1.41%). In terms of maximum drawdown, BOND dropped -19.71% vs ^GDAXI's -60.99%.

BOND currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOND и ^GDAXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор