Сравнение BOND с ^GDAXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и DAX Performance Index (^GDAXI).
BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BOND и ^GDAXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOND и ^GDAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.10% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
^GDAXI DAX Performance Index | -6.10% | 38.87% | 12.05% | 24.11% | -17.17% | 6.66% | 13.66% | 22.83% | -22.10% | 28.42% |
Разные валюты инструментов
BOND торгуется в USD, в то время как ^GDAXI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GDAXI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BOND показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у ^GDAXI с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 2.26% против 9.25% соответственно.
BOND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.26%
^GDAXI
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOND vs. ^GDAXI — Ранг доходности на риск
BOND
^GDAXI
Сравнение BOND c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOND | ^GDAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.56 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.89 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.78 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 2.72 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOND | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.56 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.43 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.25 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между BOND и ^GDAXI составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок BOND и ^GDAXI
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки ^GDAXI в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и ^GDAXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOND | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -72.68% | +52.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -12.27% | +8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -26.40% | +6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | -38.78% | +19.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -8.35% | +6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -14.75% | +11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 3.62% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и ^GDAXI
Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.83%, в то время как у DAX Performance Index (^GDAXI) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOND | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 7.38% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 12.44% | -9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 19.60% | -14.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 20.09% | -14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 20.45% | -15.38% |