PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOIL с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOIL с TQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -56.95%/yr vs 45.33%/yr for TQQQ. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -36.77%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 64.46%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -56.95% против 45.33% соответственно.

BOIL

1 день
4.32%
1 месяц
4.62%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-62.98%
1 год
-74.31%
3 года*
-60.61%
5 лет*
-64.63%
10 лет*
-56.95%

TQQQ

1 день
-0.76%
1 месяц
33.35%
С начала года
64.46%
6 месяцев
55.93%
1 год
137.89%
3 года*
69.49%
5 лет*
28.37%
10 лет*
45.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-36.77%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		64.46%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between BOIL and TQQQ is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

0.02

The correlation between BOIL and TQQQ shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

BOIL vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOILTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
2.92

-3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
3.09

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.40

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.75

-4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

12.27

-13.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOIL vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOILTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

2.92

-3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.43

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

0.69

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.74

-1.35

Просадки

Сравнение просадок BOIL и TQQQ

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOILTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-81.66%

-18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.85%

-36.97%

-43.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.86%

-58.04%

-38.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.91%

-81.66%

-18.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-81.66%

-18.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.76%

-99.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.59%

-18.52%

-75.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.20%

11.28%

+47.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и TQQQ

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 23.95% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOILTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.95%

13.29%

+10.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.61%

36.04%

+71.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.64%

47.60%

+66.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.89%

66.53%

+52.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.81%

65.96%

+35.85%

Сравнение комиссий BOIL и TQQQ

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и TQQQ

BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.36%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

BOIL and TQQQ have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.95%) compared to TQQQ (13.29%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 45.33% vs -56.95% for BOIL. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 13.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 45.33% return vs -56.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for BOIL.

BOIL is categorized as Leveraged Commodities, while TQQQ is Leveraged Equities. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор