Сравнение BOIL с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
BOIL и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOIL и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -33.36% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -33.36%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -55.80% против 35.31% соответственно.
BOIL
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- -14.17%
- С начала года
- -33.36%
- 6 месяцев
- -52.97%
- 1 год
- -80.61%
- 3 года*
- -65.17%
- 5 лет*
- -62.88%
- 10 лет*
- -55.80%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOIL и TQQQ
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
BOIL vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
BOIL
TQQQ
Сравнение BOIL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOIL | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | 0.72 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | 1.41 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.20 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.41 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 4.28 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOIL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.72 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.20 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | 0.54 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.65 | -1.26 |
Корреляция
Корреляция между BOIL и TQQQ составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и TQQQ
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок BOIL и TQQQ
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOIL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -81.66% | -18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.08% | -36.97% | -45.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.88% | -81.66% | -18.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -81.66% | -18.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -28.08% | -71.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.51% | -18.66% | -74.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.88% | 12.13% | +48.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и TQQQ
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 29.37% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 19.74%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOIL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.37% | 19.74% | +9.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.37% | 38.50% | +70.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.58% | 67.35% | +53.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.63% | 66.53% | +52.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.93% | 65.83% | +36.10% |