Сравнение BOIL с TQQQ
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -57.67%/yr vs 45.25%/yr for TQQQ. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -38.60%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 39.27%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -57.67% против 45.25% соответственно.
BOIL
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- -38.60%
- 6 месяцев
- -41.10%
- 1 год
- -72.68%
- 3 года*
- -66.02%
- 5 лет*
- -66.45%
- 10 лет*
- -57.67%
TQQQ
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 39.27%
- 6 месяцев
- 32.62%
- 1 год
- 89.02%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- 45.25%
Сравнение доходности по годам BOIL и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -38.60% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 39.27% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Correlation
The correlation between BOIL and TQQQ is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.02 |
The correlation between BOIL and TQQQ shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
BOIL
TQQQ
Сравнение BOIL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.28 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.42 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 7.68 | -8.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и TQQQ
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -81.66% | -18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.43% | -36.97% | -40.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.86% | -58.04% | -38.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | -81.66% | -18.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -81.66% | -18.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -15.96% | -84.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.59% | -18.49% | -75.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.95% | 11.64% | +44.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) составляет 22.78%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 27.27%. Это указывает на то, что BOIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 27.27% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.55% | 43.24% | +61.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.22% | 53.35% | +59.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.95% | 67.41% | +51.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.83% | 66.31% | +35.52% |
Сравнение комиссий BOIL и TQQQ
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и TQQQ
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.43% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
BOIL and TQQQ have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (27.27%) compared to BOIL (22.78%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs TQQQ's -81.66%.
On 10-year performance, TQQQ leads with 45.25% vs -57.67% for BOIL. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 22.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 45.25% return vs -57.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
TQQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for BOIL.
BOIL is categorized as Oil & Gas, while TQQQ is Leveraged Equities. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.95% for TQQQ.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор