Сравнение BOIL с TQQQ
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -58.64%/yr vs 41.62%/yr for TQQQ. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -51.97%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -58.64% против 41.62% соответственно.
BOIL
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.34%
- 6 месяцев
- -31.80%
- С начала года
- -51.97%
- 1 год
- -77.53%
- 3 года*
- -66.23%
- 5 лет*
- -68.58%
- 10 лет*
- -58.64%
TQQQ
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -11.29%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 34.71%
- 1 год
- 67.39%
- 3 года*
- 47.91%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- 41.62%
Сравнение доходности по годам BOIL и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -51.97% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 34.71% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Correlation
The correlation between BOIL and TQQQ is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.02 |
The correlation between BOIL and TQQQ shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
BOIL
TQQQ
Сравнение BOIL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.83 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 5.57 | -6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и TQQQ
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -81.66% | -18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.83% | -36.97% | -40.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.17% | -58.04% | -39.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.92% | -81.66% | -18.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -81.66% | -18.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -18.71% | -81.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.61% | -18.48% | -75.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 12.14% | +43.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) составляет 19.67%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что BOIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.67% | 22.28% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.26% | 46.14% | +54.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.81% | 55.54% | +56.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.02% | 67.78% | +51.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.73% | 66.40% | +35.33% |
Сравнение комиссий BOIL и TQQQ
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и TQQQ
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.53% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
BOIL and TQQQ have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to BOIL (19.67%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs TQQQ's -81.66%.
On 10-year performance, TQQQ leads with 41.62% vs -58.64% for BOIL. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 19.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 41.62% return vs -58.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
TQQQ has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for BOIL.
BOIL is categorized as Oil & Gas, while TQQQ is Leveraged Equities. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.95% for TQQQ.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор