PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOIL с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOIL с SQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -56.95%/yr vs -56.01%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -36.77%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -45.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BOIL имеют среднегодовую доходность -56.95%, а акции SQQQ немного впереди с -56.01%.

BOIL

1 день
4.32%
1 месяц
4.62%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-62.98%
1 год
-74.31%
3 года*
-60.61%
5 лет*
-64.63%
10 лет*
-56.95%

SQQQ

1 день
0.76%
1 месяц
-26.37%
С начала года
-45.27%
6 месяцев
-42.79%
1 год
-65.16%
3 года*
-56.19%
5 лет*
-49.17%
10 лет*
-56.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-36.77%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-45.27%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between BOIL and SQQQ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

-0.02

The correlation between BOIL and SQQQ shifts across timeframes, from -0.04 (5 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

BOIL vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOILSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-1.37

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
-2.63

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.72

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.99

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

-1.82

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOIL vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.66, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOILSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-1.37

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

-0.74

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

-0.85

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

-0.88

+0.26

Просадки

Сравнение просадок BOIL и SQQQ

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOILSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.85%

-65.95%

-14.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.86%

-92.38%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.91%

-97.23%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-99.98%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.59%

-92.40%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.20%

35.73%

+23.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и SQQQ

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 23.95% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOILSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.95%

13.75%

+10.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.61%

36.45%

+71.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.64%

47.79%

+65.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.89%

66.64%

+52.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.81%

66.11%

+35.70%

Сравнение комиссий BOIL и SQQQ

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и SQQQ

BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.48%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.48%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

BOIL and SQQQ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.95%) compared to SQQQ (13.75%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, SQQQ leads with -56.01% vs -56.95% for BOIL. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 13.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SQQQ has performed better with a -56.01% return vs -56.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.48%, compared with 0.00% for BOIL.

BOIL is categorized as Leveraged Commodities, while SQQQ is Leveraged Equities. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.95% for SQQQ.

BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор