Сравнение BOIL с SQQQ
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -57.67%/yr vs -56.25%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BOIL показывает доходность -38.60%, а SQQQ немного ниже – -40.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BOIL имеют среднегодовую доходность -57.67%, а акции SQQQ немного впереди с -56.25%.
BOIL
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- -38.60%
- 6 месяцев
- -41.10%
- 1 год
- -72.68%
- 3 года*
- -66.02%
- 5 лет*
- -66.45%
- 10 лет*
- -57.67%
SQQQ
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -40.47%
- 6 месяцев
- -37.47%
- 1 год
- -59.36%
- 3 года*
- -53.90%
- 5 лет*
- -46.94%
- 10 лет*
- -56.25%
Сравнение доходности по годам BOIL и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -38.60% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -40.47% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between BOIL and SQQQ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | -0.02 |
The correlation between BOIL and SQQQ shifts across timeframes, from -0.04 (5 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
BOIL
SQQQ
Сравнение BOIL c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.79 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.94 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.77 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и SQQQ
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.43% | -63.25% | -14.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.86% | -92.51% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | -97.27% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -99.98% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.59% | -92.73% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.95% | 33.97% | +21.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) составляет 22.78%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.67%. Это указывает на то, что BOIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 26.67% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.55% | 43.18% | +61.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.22% | 53.58% | +59.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.95% | 67.53% | +51.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.83% | 66.46% | +35.37% |
Сравнение комиссий BOIL и SQQQ
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и SQQQ
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 11.47% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
BOIL and SQQQ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (26.67%) compared to BOIL (22.78%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, SQQQ leads with -56.25% vs -57.67% for BOIL. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 22.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SQQQ has performed better with a -56.25% return vs -57.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
SQQQ has the higher dividend yield at 11.47%, compared with 0.00% for BOIL.
BOIL is categorized as Oil & Gas, while SQQQ is Leveraged Equities. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.95% for SQQQ.
BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор