Сравнение BOIL с SQQQ
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -59.34%/yr vs -54.86%/yr for SQQQ. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -58.10%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью -42.75%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям SQQQ по среднегодовой доходности: -59.34% против -54.86% соответственно.
BOIL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -27.99%
- 6 месяцев
- -57.68%
- С начала года
- -58.10%
- 1 год
- -71.40%
- 3 года*
- -68.15%
- 5 лет*
- -70.82%
- 10 лет*
- -59.34%
- Всё время*
- -58.11%
SQQQ
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- -45.14%
- С начала года
- -42.75%
- 1 год
- -56.74%
- 3 года*
- -53.34%
- 5 лет*
- -45.60%
- 10 лет*
- -54.86%
- Всё время*
- -53.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $89.83M | $99.82M | $103.14M | |
| $2.94B | $2.46B | $2.70B |
Сравнение доходности по годам BOIL и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -58.10% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -42.75% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between BOIL and SQQQ is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | -0.02 |
The correlation between BOIL and SQQQ shifts across timeframes, from -0.04 (5 years) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
BOIL
SQQQ
Сравнение BOIL c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.83 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.96 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.71 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и SQQQ
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.00% | -59.39% | -18.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.52% | -92.51% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.93% | -97.27% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -99.97% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.64% | -92.78% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.38% | 33.73% | +17.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) составляет 19.32%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.81%. Это указывает на то, что BOIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.32% | 22.81% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.63% | 49.10% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.30% | 58.50% | +51.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.96% | 68.39% | +50.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.63% | 66.84% | +34.79% |
Сравнение комиссий BOIL и SQQQ
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и SQQQ
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 10.43% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
BOIL and SQQQ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.81%) compared to BOIL (19.32%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, SQQQ leads with -54.86% vs -59.34% for BOIL. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 19.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SQQQ has performed better with a -54.86% return vs -59.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
SQQQ has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 0.00% for BOIL.
BOIL is categorized as Oil & Gas, while SQQQ is Leveraged Equities. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.95% for SQQQ.
BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор