Сравнение BOIL с HIBS
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOIL returned -66.45%/yr vs -54.24%/yr for HIBS. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BOIL charges 1.31%/yr vs 1.06%/yr for HIBS.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и HIBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -38.60%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -61.44%.
BOIL
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- -38.60%
- 6 месяцев
- -41.10%
- 1 год
- -72.68%
- 3 года*
- -66.02%
- 5 лет*
- -66.45%
- 10 лет*
- -57.67%
HIBS
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -22.88%
- С начала года
- -61.44%
- 6 месяцев
- -58.48%
- 1 год
- -80.36%
- 3 года*
- -62.78%
- 5 лет*
- -54.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOIL и HIBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -38.60% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -44.55% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -61.44% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -17.80% |
Correlation
The correlation between BOIL and HIBS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -0.04 |
The correlation between BOIL and HIBS shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. HIBS — Ранг доходности на риск
BOIL
HIBS
Сравнение BOIL c HIBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | HIBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.74 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.98 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.59 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и HIBS
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке HIBS в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и HIBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.98% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.43% | -82.30% | +4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.86% | -96.91% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | -98.70% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.98% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.59% | -93.14% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.95% | 50.61% | +5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и HIBS
Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) составляет 22.78%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 35.26%. Это указывает на то, что BOIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 35.26% | -12.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.55% | 60.59% | +43.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.22% | 74.21% | +39.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.95% | 83.53% | +35.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.83% | 95.26% | +6.57% |
Сравнение комиссий BOIL и HIBS
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии HIBS в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и HIBS
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 9.20% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
BOIL and HIBS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (35.26%) compared to BOIL (22.78%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs HIBS's -99.98%.
On 5-year performance, HIBS leads with -54.24% vs -66.45% for BOIL. On fees, HIBS is cheaper at 1.06% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 22.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HIBS has performed better with a -54.24% return vs -66.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIBS is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
HIBS has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 0.00% for BOIL.
BOIL is categorized as Oil & Gas, while HIBS is Inverse Equities. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while HIBS tracks S&P 500® High Beta Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 1.06% for HIBS.
BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и HIBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор