PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOIL с HIBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOIL с HIBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOIL returned -64.16%/yr vs -53.41%/yr for HIBS. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BOIL charges 1.31%/yr vs 1.06%/yr for HIBS.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и HIBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -32.49%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -59.26%.

BOIL

1 день
6.77%
1 месяц
18.20%
С начала года
-32.49%
6 месяцев
-61.46%
1 год
-72.39%
3 года*
-60.66%
5 лет*
-64.16%
10 лет*
-56.88%

HIBS

1 день
0.59%
1 месяц
-26.80%
С начала года
-59.26%
6 месяцев
-59.84%
1 год
-82.21%
3 года*
-63.10%
5 лет*
-53.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и HIBS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-32.49%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-43.19%
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		-59.26%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-19.45%

Correlation

The correlation between BOIL and HIBS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

-0.04

The correlation between BOIL and HIBS shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO
Часто сравнивают с HIBS:
HIBS с HIBLHIBS с SZKHIBS с LABDHIBS с SARKHIBS с SQQQHIBS с SRTYHIBS с SPXS

Доходность на риск

BOIL vs. HIBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c HIBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOILHIBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
-1.22

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
-2.91

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.70

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.99

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-1.50

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOIL vs. HIBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.64, что выше коэффициента Шарпа HIBS равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и HIBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOILHIBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-1.22

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

-0.65

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

-0.73

+0.12

Просадки

Сравнение просадок BOIL и HIBS

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке HIBS в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и HIBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOILHIBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.98%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.85%

-83.13%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.86%

-96.48%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.91%

-98.52%

-1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.98%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.59%

-93.14%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.39%

54.63%

+4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и HIBS

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 23.92% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) с волатильностью 22.04%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOILHIBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.92%

22.04%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.82%

52.82%

+55.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.86%

67.45%

+46.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.93%

82.46%

+36.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.81%

94.78%

+7.03%

Сравнение комиссий BOIL и HIBS

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии HIBS в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и HIBS

BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		11.62%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%

Часто задаваемые вопросы

BOIL and HIBS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.92%) compared to HIBS (22.04%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs HIBS's -99.98%.

On 5-year performance, HIBS leads with -53.41% vs -64.16% for BOIL. On fees, HIBS is cheaper at 1.06% per year. On volatility, HIBS has been the lower-risk option at 22.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBS has performed better with a -53.41% return vs -64.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIBS is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

HIBS has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.00% for BOIL.

BOIL is categorized as Leveraged Commodities, while HIBS is Inverse Equities. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while HIBS tracks S&P 500® High Beta Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 1.06% for HIBS.

BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и HIBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор