Сравнение BOIL с HIBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS).
BOIL и HIBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500® High Beta Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и HIBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOIL и HIBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -34.06% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -43.19% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -7.20% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -19.45% |
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -34.06%, что значительно ниже, чем у HIBS с доходностью -7.20%.
BOIL
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -18.77%
- С начала года
- -34.06%
- 6 месяцев
- -52.22%
- 1 год
- -81.42%
- 3 года*
- -64.45%
- 5 лет*
- -62.95%
- 10 лет*
- -56.11%
HIBS
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- -79.55%
- 3 года*
- -52.88%
- 5 лет*
- -48.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOIL и HIBS
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии HIBS в 1.06%.
Доходность на риск
BOIL vs. HIBS — Ранг доходности на риск
BOIL
HIBS
Сравнение BOIL c HIBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOIL | HIBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | -0.88 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | -1.68 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.78 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.91 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.03 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOIL | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.88 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | -0.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.69 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между BOIL и HIBS составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и HIBS
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.10% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок BOIL и HIBS
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке HIBS в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и HIBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOIL | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.96% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.27% | -88.93% | +6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.89% | -97.19% | -2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.96% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.51% | -92.96% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.10% | 78.27% | -17.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и HIBS
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеют волатильность 28.24% и 27.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOIL | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.24% | 27.17% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.04% | 54.07% | +54.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.32% | 90.44% | +29.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.58% | 82.08% | +36.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.91% | 95.34% | +6.57% |