Сравнение BOIL с GSSC
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and GSSC (Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while GSSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOIL returned -70.82%/yr vs 8.82%/yr for GSSC. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.20%/yr for GSSC.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и GSSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -58.10%, что значительно ниже, чем у GSSC с доходностью 22.21%.
BOIL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -27.99%
- 6 месяцев
- -57.68%
- С начала года
- -58.10%
- 1 год
- -71.40%
- 3 года*
- -68.15%
- 5 лет*
- -70.82%
- 10 лет*
- -59.34%
- Всё время*
- -58.11%
GSSC
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 17.00%
- С начала года
- 22.21%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $89.83M | $99.82M | $103.14M | |
| $4.33M | $3.87M | $3.03M |
Сравнение доходности по годам BOIL и GSSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -58.10% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -35.32% |
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 22.21% | 10.76% | 11.14% | 17.27% | -16.81% | 24.13% | 16.02% | 23.14% | -9.24% | 8.39% |
Correlation
The correlation between BOIL and GSSC is -0.26, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г. | 0.03 |
The correlation between BOIL and GSSC shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. GSSC — Ранг доходности на риск
BOIL
GSSC
Сравнение BOIL c GSSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | GSSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.32 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 3.26 | -4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 11.05 | -12.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и GSSC
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GSSC в -41.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и GSSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | GSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -41.38% | -58.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.00% | -10.56% | -67.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.52% | -26.05% | -71.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.93% | -27.81% | -72.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.62% | -99.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.64% | -8.87% | -84.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.38% | 3.11% | +48.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и GSSC
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | GSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.32% | 4.53% | +14.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.63% | 13.35% | +41.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.30% | 18.43% | +91.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.96% | 21.17% | +97.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.63% | 22.91% | +78.72% |
Сравнение комиссий BOIL и GSSC
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GSSC в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и GSSC
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 1.02% | 1.17% | 1.42% | 1.33% | 1.31% | 1.00% | 0.94% | 1.24% | 1.21% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
BOIL and GSSC have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (19.32%) compared to GSSC (4.53%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs GSSC's -41.38%.
On 5-year performance, GSSC leads with 8.82% vs -70.82% for BOIL. On fees, GSSC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GSSC has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GSSC has performed better with a 8.82% return vs -70.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSSC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
GSSC has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for BOIL.
BOIL is categorized as Oil & Gas, while GSSC is Small Cap Growth Equities. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while GSSC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index. They also come from different issuers: ProShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.20% for GSSC.
GSSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и GSSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор