PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOIL с GSSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOIL с GSSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and GSSC (Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while GSSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOIL returned -64.63%/yr vs 7.20%/yr for GSSC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.20%/yr for GSSC.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и GSSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -36.77%, что значительно ниже, чем у GSSC с доходностью 13.55%.

BOIL

1 день
4.32%
1 месяц
4.62%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-62.98%
1 год
-74.31%
3 года*
-60.61%
5 лет*
-64.63%
10 лет*
-56.95%

GSSC

1 день
-1.21%
1 месяц
3.24%
С начала года
13.55%
6 месяцев
13.10%
1 год
30.39%
3 года*
16.72%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и GSSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-36.77%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-34.01%
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		13.55%10.76%11.14%17.27%-16.81%24.13%16.02%23.14%-9.24%8.77%

Correlation

The correlation between BOIL and GSSC is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г.

0.03

The correlation between BOIL and GSSC shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO
Часто сравнивают с GSSC:
GSSC с GSUSGSSC с SMLFGSSC с SPSMGSSC с VBGSSC с VOOGSSC с FNDAGSSC с VTI

Доходность на риск

BOIL vs. GSSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
GSSC
Ранг доходности на риск GSSC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c GSSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOILGSSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
1.65

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
2.37

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.28

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.89

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

9.64

-10.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOIL vs. GSSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа GSSC равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и GSSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOILGSSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

1.65

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.34

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.45

-1.06

Просадки

Сравнение просадок BOIL и GSSC

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GSSC в -41.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и GSSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOILGSSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-41.38%

-58.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.85%

-10.56%

-70.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.86%

-26.05%

-70.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.91%

-27.81%

-72.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.21%

-98.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.59%

-9.02%

-84.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.20%

3.16%

+56.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и GSSC

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 23.95% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOILGSSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.95%

5.31%

+18.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.61%

12.82%

+94.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.64%

18.58%

+95.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.89%

21.26%

+97.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.81%

23.02%

+78.79%

Сравнение комиссий BOIL и GSSC

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GSSC в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и GSSC

BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		1.07%1.17%1.42%1.33%1.31%1.00%0.94%1.24%1.21%0.73%

Часто задаваемые вопросы

BOIL and GSSC have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.95%) compared to GSSC (5.31%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs GSSC's -41.38%.

On 5-year performance, GSSC leads with 7.20% vs -64.63% for BOIL. On fees, GSSC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GSSC has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSSC has performed better with a 7.20% return vs -64.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSSC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

GSSC has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for BOIL.

BOIL is categorized as Leveraged Commodities, while GSSC is Small Cap Growth Equities. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while GSSC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index. They also come from different issuers: ProShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.20% for GSSC.

GSSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и GSSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор