Сравнение BOIL с GLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraShort Gold (GLL).
BOIL и GLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и GLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOIL и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -29.61% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
GLL ProShares UltraShort Gold | -22.83% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью -22.83%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям GLL по среднегодовой доходности: -55.56% против -24.50% соответственно.
BOIL
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -29.61%
- 6 месяцев
- -46.25%
- 1 год
- -81.20%
- 3 года*
- -64.52%
- 5 лет*
- -62.47%
- 10 лет*
- -55.56%
GLL
- 1 день
- -7.30%
- 1 месяц
- 22.90%
- С начала года
- -22.83%
- 6 месяцев
- -39.36%
- 1 год
- -60.18%
- 3 года*
- -42.72%
- 5 лет*
- -32.85%
- 10 лет*
- -24.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOIL и GLL
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.
Доходность на риск
BOIL vs. GLL — Ранг доходности на риск
BOIL
GLL
Сравнение BOIL c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOIL | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | -1.10 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | -2.03 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.78 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.86 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.39 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOIL | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -1.10 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | -0.93 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | -0.77 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.69 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между BOIL и GLL составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и GLL
Ни BOIL, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BOIL и GLL
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и GLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOIL | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.24% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.53% | -71.53% | -10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.88% | -89.76% | -10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -95.76% | -4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.04% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.51% | -84.99% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.91% | 44.01% | +16.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и GLL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 29.44% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 21.53%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOIL | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.44% | 21.53% | +7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.34% | 46.40% | +62.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.51% | 54.76% | +65.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.61% | 35.40% | +83.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.94% | 31.98% | +69.96% |