PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOIL с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOIL с GLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both Leveraged Commodities funds from ProShares - BOIL tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex while GLL tracks the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -56.95%/yr vs -23.37%/yr for GLL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for GLL.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -36.77%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью -14.49%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям GLL по среднегодовой доходности: -56.95% против -23.37% соответственно.

BOIL

1 день
4.32%
1 месяц
4.62%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-62.98%
1 год
-74.31%
3 года*
-60.61%
5 лет*
-64.63%
10 лет*
-56.95%

GLL

1 день
2.05%
1 месяц
3.37%
С начала года
-14.49%
6 месяцев
-18.72%
1 год
-48.24%
3 года*
-41.46%
5 лет*
-28.82%
10 лет*
-23.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и GLL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-36.77%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%
GLL
ProShares UltraShort Gold		-14.49%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Correlation

The correlation between BOIL and GLL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

ProShares UltraShort Gold

Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO
Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG

Доходность на риск

BOIL vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOILGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-0.92

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
-1.50

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.83

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.74

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

-1.16

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOIL vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLL равному -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOILGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-0.92

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

-0.81

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

-0.73

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

-0.67

+0.06

Просадки

Сравнение просадок BOIL и GLL

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и GLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOILGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.24%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.85%

-65.10%

-15.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.86%

-87.95%

-8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.91%

-89.76%

-10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-95.76%

-4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-98.94%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.59%

-85.13%

-8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.20%

41.74%

+17.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и GLL

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 23.95% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOILGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.95%

11.07%

+12.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.61%

44.43%

+63.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.64%

52.38%

+61.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.89%

35.90%

+82.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.81%

32.12%

+69.69%

Сравнение комиссий BOIL и GLL

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и GLL

Ни BOIL, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BOIL and GLL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.95%) compared to GLL (11.07%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs GLL's -99.24%.

On 10-year performance, GLL leads with -23.37% vs -56.95% for BOIL. On fees, GLL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLL has performed better with a -23.37% return vs -56.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

BOIL and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.95% for GLL.

BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор