PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BOIL с GLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BOIL и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOIL и GLL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
-29.61%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%
GLL
ProShares UltraShort Gold
-22.83%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью -22.83%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям GLL по среднегодовой доходности: -55.56% против -24.50% соответственно.


BOIL

1 день
0.75%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-29.61%
6 месяцев
-46.25%
1 год
-81.20%
3 года*
-64.52%
5 лет*
-62.47%
10 лет*
-55.56%

GLL

1 день
-7.30%
1 месяц
22.90%
С начала года
-22.83%
6 месяцев
-39.36%
1 год
-60.18%
3 года*
-42.72%
5 лет*
-32.85%
10 лет*
-24.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

ProShares UltraShort Gold

Сравнение комиссий BOIL и GLL

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.


Доходность на риск

BOIL vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BOILGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.68

-1.10

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

-2.03

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

0.78

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.86

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

-1.39

+0.07

BOIL vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.68, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BOILGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

-1.10

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

-0.93

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

-0.77

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

-0.69

+0.08

Корреляция

Корреляция между BOIL и GLL составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и GLL

Ни BOIL, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BOIL и GLL

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и GLL.


Загрузка...

Показатели просадок


BOILGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.24%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.53%

-71.53%

-10.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.88%

-89.76%

-10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-95.76%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.04%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.51%

-84.99%

-8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.91%

44.01%

+16.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и GLL

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 29.44% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 21.53%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BOILGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.44%

21.53%

+7.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.34%

46.40%

+62.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.51%

54.76%

+65.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.61%

35.40%

+83.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.94%

31.98%

+69.96%