PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOIL с FPEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOIL с FPEI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF) are both exchange-traded funds - BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while FPEI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by First Trust. BOIL is passively managed, while FPEI is actively managed. Over the past 5 years, BOIL returned -64.63%/yr vs 4.20%/yr for FPEI. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.85%/yr for FPEI.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и FPEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -36.77%, что значительно ниже, чем у FPEI с доходностью 1.56%.

BOIL

1 день
4.32%
1 месяц
4.62%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-62.98%
1 год
-74.31%
3 года*
-60.61%
5 лет*
-64.63%
10 лет*
-56.95%

FPEI

1 день
-0.10%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.80%
1 год
8.60%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и FPEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-36.77%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-27.62%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		1.56%9.82%10.94%6.29%-8.19%4.63%7.08%15.86%-4.29%2.23%

Correlation

The correlation between BOIL and FPEI is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.03

The correlation between BOIL and FPEI shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO
Часто сравнивают с FPEI:
FPEI с FPEFPEI с VRPFPEI с PFFAFPEI с PFXFFPEI с PGFFPEI с PFFFPEI с GTIP

Доходность на риск

BOIL vs. FPEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c FPEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOILFPEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
2.34

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
3.73

-4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.54

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.38

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

11.84

-13.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOIL vs. FPEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа FPEI равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и FPEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOILFPEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

2.34

-3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.71

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.57

-1.18

Просадки

Сравнение просадок BOIL и FPEI

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и FPEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOILFPEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-27.51%

-72.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.85%

-3.63%

-77.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.86%

-4.26%

-92.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.91%

-16.46%

-83.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.16%

-99.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.59%

-3.06%

-90.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.20%

0.73%

+58.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и FPEI

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 23.95% по сравнению с First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOILFPEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.95%

0.95%

+23.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.61%

3.06%

+104.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.64%

3.69%

+109.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.89%

5.97%

+112.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.81%

8.86%

+92.95%

Сравнение комиссий BOIL и FPEI

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FPEI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и FPEI

BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		5.72%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%

Часто задаваемые вопросы

BOIL and FPEI have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.95%) compared to FPEI (0.95%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs FPEI's -27.51%.

On 5-year performance, FPEI leads with 4.20% vs -64.63% for BOIL. On fees, FPEI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FPEI has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPEI has performed better with a 4.20% return vs -64.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPEI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

FPEI has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 0.00% for BOIL.

BOIL is categorized as Leveraged Commodities, while FPEI is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.85% for FPEI.

FPEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и FPEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор