Сравнение BOIL с FCG
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and FCG (First Trust Natural Gas ETF) are both exchange-traded funds - BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while FCG is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq FactSet Natural Gas Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -59.34%/yr vs 3.86%/yr for FCG. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.59%/yr for FCG.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и FCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -58.10%, что значительно ниже, чем у FCG с доходностью 19.63%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям FCG по среднегодовой доходности: -59.34% против 3.86% соответственно.
BOIL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -27.99%
- 6 месяцев
- -57.68%
- С начала года
- -58.10%
- 1 год
- -71.40%
- 3 года*
- -68.15%
- 5 лет*
- -70.82%
- 10 лет*
- -59.34%
- Всё время*
- -58.11%
FCG
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 5.68%
- 6 месяцев
- 7.76%
- С начала года
- 19.63%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 3.86%
- Всё время*
- -4.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $89.83M | $99.82M | $103.14M | |
| $21.76M | $19.03M | $22.70M |
Сравнение доходности по годам BOIL и FCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -58.10% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
FCG First Trust Natural Gas ETF | 19.63% | -2.28% | 4.16% | 2.55% | 47.24% | 98.49% | -23.20% | -15.76% | -34.81% | -11.38% |
Correlation
The correlation between BOIL and FCG is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. FCG — Ранг доходности на риск
BOIL
FCG
Сравнение BOIL c FCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | FCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.15 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.19 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 2.94 | -4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и FCG
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке FCG в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и FCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | FCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -97.20% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.00% | -19.67% | -58.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.52% | -29.44% | -68.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.93% | -33.33% | -66.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -85.04% | -14.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -75.88% | -24.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.64% | -65.45% | -28.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.38% | 7.94% | +43.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и FCG
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с First Trust Natural Gas ETF (FCG) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | FCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.32% | 9.31% | +10.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.63% | 21.25% | +33.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.30% | 27.54% | +82.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.96% | 33.04% | +85.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.63% | 38.25% | +63.38% |
Сравнение комиссий BOIL и FCG
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FCG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и FCG
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCG First Trust Natural Gas ETF | 2.30% | 2.86% | 2.76% | 3.25% | 3.04% | 1.73% | 3.82% | 2.87% | 1.46% | 1.56% | 1.70% | 4.79% |
Часто задаваемые вопросы
BOIL and FCG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (19.32%) compared to FCG (9.31%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs FCG's -97.20%.
On 10-year performance, FCG leads with 3.86% vs -59.34% for BOIL. On fees, FCG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FCG has been the lower-risk option at 9.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FCG has performed better with a 3.86% return vs -59.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
FCG has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.00% for BOIL.
BOIL is categorized as Oil & Gas, while FCG is Energy Equities. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while FCG tracks Nasdaq FactSet Natural Gas Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.59% for FCG.
FCG currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и FCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор