Сравнение BOIL с DZZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ).
BOIL и DZZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и DZZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOIL и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -33.36% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -30.86% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.56% | -37.13% | -26.64% | 8.21% | -21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -33.36%, что значительно ниже, чем у DZZ с доходностью -30.86%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям DZZ по среднегодовой доходности: -55.80% против -8.56% соответственно.
BOIL
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- -14.17%
- С начала года
- -33.36%
- 6 месяцев
- -52.97%
- 1 год
- -80.61%
- 3 года*
- -65.17%
- 5 лет*
- -62.88%
- 10 лет*
- -55.80%
DZZ
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- 75.80%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- -8.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOIL и DZZ
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.
Доходность на риск
BOIL vs. DZZ — Ранг доходности на риск
BOIL
DZZ
Сравнение BOIL c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOIL | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | 0.38 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | 2.37 | -3.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.31 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.84 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 1.44 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOIL | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.38 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | -0.04 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | -0.14 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.21 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между BOIL и DZZ составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и DZZ
Ни BOIL, ни DZZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BOIL и DZZ
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и DZZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOIL | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -96.64% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.08% | -74.95% | -7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.88% | -74.95% | -24.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -80.59% | -19.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -93.53% | -6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.51% | -82.19% | -11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.88% | 43.55% | +17.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и DZZ
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 29.37% по сравнению с DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOIL | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.37% | 15.37% | +14.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.37% | 126.04% | -16.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.58% | 168.01% | -47.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.63% | 82.52% | +36.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.93% | 63.36% | +38.57% |