Сравнение BOIL с DZZ
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) are both Leveraged Commodities funds - BOIL tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex while DZZ tracks the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -56.95%/yr vs -10.52%/yr for DZZ. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for DZZ.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и DZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -36.77%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -48.31%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям DZZ по среднегодовой доходности: -56.95% против -10.52% соответственно.
BOIL
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- -36.77%
- 6 месяцев
- -62.98%
- 1 год
- -74.31%
- 3 года*
- -60.61%
- 5 лет*
- -64.63%
- 10 лет*
- -56.95%
DZZ
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -16.65%
- С начала года
- -48.31%
- 6 месяцев
- -41.62%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- -6.90%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.52%
Сравнение доходности по годам BOIL и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -36.77% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -48.31% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.56% | -37.13% | -26.64% | 8.21% | -21.81% |
Correlation
The correlation between BOIL and DZZ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. DZZ — Ранг доходности на риск
BOIL
DZZ
Сравнение BOIL c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOIL | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.22 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.14 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 0.21 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOIL | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.07 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | -0.06 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | -0.16 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.23 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок BOIL и DZZ
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и DZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -96.64% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.85% | -80.84% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.86% | -80.84% | -16.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | -80.84% | -19.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -80.84% | -19.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -95.16% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.59% | -82.30% | -11.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.20% | 53.19% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и DZZ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) составляет 23.95%, в то время как у DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) волатильность равна 30.21%. Это указывает на то, что BOIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.95% | 30.21% | -6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.61% | 59.65% | +47.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.64% | 169.45% | -55.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.89% | 83.63% | +35.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.81% | 64.05% | +37.76% |
Сравнение комиссий BOIL и DZZ
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и DZZ
Ни BOIL, ни DZZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BOIL and DZZ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DZZ has higher volatility (30.21%) compared to BOIL (23.95%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs DZZ's -96.64%.
On 10-year performance, DZZ leads with -10.52% vs -56.95% for BOIL. On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 23.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DZZ has performed better with a -10.52% return vs -56.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
BOIL and DZZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while DZZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). They also come from different issuers: ProShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.75% for DZZ.
DZZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и DZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор