PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BOIL с DZZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BOIL и DZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -36.77%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -48.31%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям DZZ по среднегодовой доходности: -56.95% против -10.52% соответственно.


BOIL

1 день
4.32%
1 месяц
4.62%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-62.98%
1 год
-74.31%
3 года*
-60.61%
5 лет*
-64.63%
10 лет*
-56.95%

DZZ

1 день
1.45%
1 месяц
-16.65%
С начала года
-48.31%
6 месяцев
-41.62%
1 год
11.20%
3 года*
-6.90%
5 лет*
-4.82%
10 лет*
-10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и DZZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
-36.77%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes
-48.31%132.78%-35.06%-8.14%2.79%0.56%-37.13%-26.64%8.21%-21.81%

Correlation

The correlation between BOIL and DZZ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

Доходность на риск

BOIL vs. DZZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина

DZZ
Ранг доходности на риск DZZ: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DZZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DZZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DZZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DZZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DZZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c DZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BOILDZZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.22

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

0.14

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

0.21

-1.47

BOIL vs. DZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа DZZ равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и DZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BOILDZZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.07

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

-0.06

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

-0.16

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

-0.23

-0.38

Просадки

Сравнение просадок BOIL и DZZ

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и DZZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BOILDZZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-96.64%

-3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.85%

-80.84%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.86%

-80.84%

-16.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.91%

-80.84%

-19.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-80.84%

-19.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-95.16%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.59%

-82.30%

-11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.20%

53.19%

+6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и DZZ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) составляет 23.95%, в то время как у DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) волатильность равна 30.21%. Это указывает на то, что BOIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BOILDZZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.95%

30.21%

-6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.61%

59.65%

+47.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.64%

169.45%

-55.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.89%

83.63%

+35.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.81%

64.05%

+37.76%

Сравнение комиссий BOIL и DZZ

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и DZZ

Ни BOIL, ни DZZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BOIL and DZZ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DZZ has higher volatility (30.21%) compared to BOIL (23.95%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs DZZ's -96.64%.

On 10-year performance, DZZ leads with -10.52% vs -56.95% for BOIL. On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 23.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DZZ has performed better with a -10.52% return vs -56.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

BOIL and DZZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while DZZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). They also come from different issuers: ProShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.75% for DZZ.

DZZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и DZZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор