Сравнение BOIL с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
BOIL и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BOIL и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOIL и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -33.36% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | -58.91% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -33.36%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -22.79%.
BOIL
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- -14.17%
- С начала года
- -33.36%
- 6 месяцев
- -52.97%
- 1 год
- -80.61%
- 3 года*
- -65.17%
- 5 лет*
- -62.88%
- 10 лет*
- -55.80%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOIL и BITO
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
BOIL vs. BITO — Ранг доходности на риск
BOIL
BITO
Сравнение BOIL c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOIL | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | -0.52 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | -0.50 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.94 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.42 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.89 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOIL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.52 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.08 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между BOIL и BITO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и BITO
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 80.47%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок BOIL и BITO
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOIL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -77.86% | -22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.08% | -50.05% | -32.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -46.75% | -53.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.51% | -36.57% | -56.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.88% | 23.73% | +37.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и BITO
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 29.37% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOIL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.37% | 12.84% | +16.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.37% | 36.71% | +72.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.58% | 45.32% | +75.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.63% | 55.77% | +62.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.93% | 55.77% | +46.16% |