Сравнение BOIL с BITO
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. BOIL is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, BOIL returned -60.61%/yr vs 25.27%/yr for BITO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -36.77%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -26.37%.
BOIL
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- -36.77%
- 6 месяцев
- -62.98%
- 1 год
- -74.31%
- 3 года*
- -60.61%
- 5 лет*
- -64.63%
- 10 лет*
- -56.95%
BITO
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -18.61%
- С начала года
- -26.37%
- 6 месяцев
- -30.81%
- 1 год
- -41.01%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOIL и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -36.77% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | -58.91% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -26.37% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Correlation
The correlation between BOIL and BITO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | -0.01 |
The correlation between BOIL and BITO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. BITO — Ранг доходности на риск
BOIL
BITO
Сравнение BOIL c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOIL | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.85 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.82 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.41 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOIL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.95 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.09 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок BOIL и BITO
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -77.86% | -22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.85% | -50.05% | -30.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.86% | -50.05% | -46.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -49.22% | -50.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.59% | -36.73% | -56.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.20% | 29.09% | +30.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и BITO
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 23.95% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.95% | 9.43% | +14.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.61% | 34.26% | +73.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.64% | 43.57% | +70.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.89% | 55.11% | +63.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.81% | 55.11% | +46.70% |
Сравнение комиссий BOIL и BITO
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и BITO
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 67.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 67.63% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOIL and BITO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (23.95%) compared to BITO (9.43%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 25.27% vs -60.61% for BOIL. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 25.27% return vs -60.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
BITO has the higher dividend yield at 67.63%, compared with 0.00% for BOIL.
BOIL is categorized as Leveraged Commodities, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.95% for BITO.
BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор