Сравнение BOIL с BITO
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. BOIL is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, BOIL returned -66.23%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -51.97%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -27.77%.
BOIL
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.34%
- 6 месяцев
- -31.80%
- С начала года
- -51.97%
- 1 год
- -77.53%
- 3 года*
- -66.23%
- 5 лет*
- -68.58%
- 10 лет*
- -58.64%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOIL и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -51.97% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | -57.29% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between BOIL and BITO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.01 |
The correlation between BOIL and BITO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. BITO — Ранг доходности на риск
BOIL
BITO
Сравнение BOIL c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.81 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.89 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.42 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и BITO
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -77.86% | -22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.83% | -54.47% | -23.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.17% | -54.47% | -42.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -50.18% | -49.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.61% | -37.06% | -56.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 33.91% | +21.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и BITO
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 19.67% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.67% | 10.49% | +9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.26% | 34.48% | +65.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.81% | 44.10% | +67.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.02% | 54.80% | +64.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.73% | 54.80% | +46.93% |
Сравнение комиссий BOIL и BITO
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и BITO
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 60.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOIL and BITO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (19.67%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -66.23% for BOIL. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -66.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 0.00% for BOIL.
BOIL is categorized as Oil & Gas, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.95% for BITO.
BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор