PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BOIL с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BOIL и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -36.77%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -26.37%.


BOIL

1 день
4.32%
1 месяц
4.62%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-62.98%
1 год
-74.31%
3 года*
-60.61%
5 лет*
-64.63%
10 лет*
-56.95%

BITO

1 день
-2.94%
1 месяц
-18.61%
С начала года
-26.37%
6 месяцев
-30.81%
1 год
-41.01%
3 года*
25.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и BITO


2026 (YTD)20252024202320222021
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
-36.77%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%-58.91%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-26.37%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between BOIL and BITO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.01

The correlation between BOIL and BITO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Доходность на риск

BOIL vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BOILBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.85

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.82

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

-1.41

+0.16

BOIL vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.66, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BOILBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-0.95

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

-0.09

-0.52

Просадки

Сравнение просадок BOIL и BITO

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и BITO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BOILBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-77.86%

-22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.85%

-50.05%

-30.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.86%

-50.05%

-46.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-49.22%

-50.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.59%

-36.73%

-56.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.20%

29.09%

+30.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и BITO

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 23.95% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BOILBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.95%

9.43%

+14.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.61%

34.26%

+73.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.64%

43.57%

+70.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.89%

55.11%

+63.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.81%

55.11%

+46.70%

Сравнение комиссий BOIL и BITO

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и BITO

BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 67.63%.


ПозицияTTM202520242023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
67.63%78.29%61.59%15.14%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BOIL and BITO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.95%) compared to BITO (9.43%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 25.27% vs -60.61% for BOIL. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 25.27% return vs -60.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

BITO has the higher dividend yield at 67.63%, compared with 0.00% for BOIL.

BOIL is categorized as Leveraged Commodities, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.95% for BITO.

BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор