Сравнение BOIL с AESI
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) is Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while AESI (Atlas Energy Solutions Inc) is a stock. Over the past 3 years, BOIL returned -66.02%/yr vs 2.96%/yr for AESI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и AESI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -38.60%, что значительно ниже, чем у AESI с доходностью 67.20%.
BOIL
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- -38.60%
- 6 месяцев
- -41.10%
- 1 год
- -72.68%
- 3 года*
- -66.02%
- 5 лет*
- -66.45%
- 10 лет*
- -57.67%
AESI
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -17.41%
- С начала года
- 67.20%
- 6 месяцев
- 64.06%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOIL и AESI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -38.60% | -58.98% | -60.75% | -76.06% |
AESI Atlas Energy Solutions Inc | 67.20% | -55.28% | 34.96% | 2.24% |
Correlation
The correlation between BOIL and AESI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. AESI — Ранг доходности на риск
BOIL
AESI
Сравнение BOIL c AESI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Atlas Energy Solutions Inc (AESI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | AESI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.11 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.44 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 0.92 | -2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и AESI
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки AESI в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и AESI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | AESI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -65.91% | -34.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.43% | -42.68% | -34.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.86% | -65.91% | -30.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -33.72% | -66.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.59% | -25.39% | -68.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.95% | 20.22% | +35.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и AESI
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с Atlas Energy Solutions Inc (AESI) с волатильностью 17.17%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AESI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | AESI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 17.17% | +5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.55% | 40.65% | +63.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.22% | 59.48% | +53.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.95% | 48.48% | +70.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.83% | 48.48% | +53.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и AESI
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AESI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AESI Atlas Energy Solutions Inc | 1.59% | 7.96% | 4.33% | 4.07% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOIL and AESI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (22.78%) compared to AESI (17.17%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs AESI's -65.91%.
AESI currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и AESI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор