PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOIL с AESI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOIL с AESI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Atlas Energy Solutions Inc (AESI).

BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BOIL и AESI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Atlas Energy Solutions Inc (AESI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOIL и AESI

2026 (YTD)202520242023
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-33.36%-58.98%-60.75%-73.76%
AESI
Atlas Energy Solutions Inc		29.51%-55.28%34.96%5.56%

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -33.36%, что значительно ниже, чем у AESI с доходностью 29.51%.

BOIL

1 день
-5.33%
1 месяц
-14.17%
С начала года
-33.36%
6 месяцев
-52.97%
1 год
-80.61%
3 года*
-65.17%
5 лет*
-62.88%
10 лет*
-55.80%

AESI

1 день
-7.01%
1 месяц
22.49%
С начала года
29.51%
6 месяцев
7.49%
1 год
-29.88%
3 года*
-6.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Atlas Energy Solutions Inc

Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO
Часто сравнивают с AESI:
AESI с NGAS.LAESI с FSLRAESI с SPYAESI с SMHAESI с XLEAESI с NRG

Доходность на риск

BOIL vs. AESI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
AESI
Ранг доходности на риск AESI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AESI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c AESI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Atlas Energy Solutions Inc (AESI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOILAESIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.67

-0.48

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

-0.34

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

0.96

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.53

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.35

-0.83

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOIL vs. AESI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа AESI равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и AESI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOILAESIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

-0.48

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

-0.13

-0.49

Корреляция

Корреляция между BOIL и AESI составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и AESI

BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AESI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.

TTM202520242023
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%
AESI
Atlas Energy Solutions Inc		4.10%7.96%4.33%4.07%

Просадки

Сравнение просадок BOIL и AESI

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки AESI в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и AESI.

Загрузка...

Показатели просадок

BOILAESIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-65.91%

-34.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.08%

-54.18%

-27.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-48.66%

-51.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.51%

-24.94%

-68.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.88%

34.56%

+26.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и AESI

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 29.37% по сравнению с Atlas Energy Solutions Inc (AESI) с волатильностью 21.35%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AESI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOILAESIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.37%

21.35%

+8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.37%

48.40%

+60.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.58%

62.66%

+57.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.63%

47.75%

+70.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.93%

47.75%

+54.18%