Сравнение BOIL с AESI
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) is Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while AESI (Atlas Energy Solutions Inc) is a stock. Over the past 3 years, BOIL returned -66.23%/yr vs -3.30%/yr for AESI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и AESI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -51.97%, что значительно ниже, чем у AESI с доходностью 46.18%.
BOIL
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.34%
- 6 месяцев
- -31.80%
- С начала года
- -51.97%
- 1 год
- -77.53%
- 3 года*
- -66.23%
- 5 лет*
- -68.58%
- 10 лет*
- -58.64%
AESI
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- -15.83%
- 6 месяцев
- 25.98%
- С начала года
- 46.18%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- -3.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOIL и AESI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -51.97% | -58.98% | -60.75% | -76.06% |
AESI Atlas Energy Solutions Inc | 46.18% | -55.28% | 34.96% | 2.24% |
Correlation
The correlation between BOIL and AESI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. AESI — Ранг доходности на риск
BOIL
AESI
Сравнение BOIL c AESI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Atlas Energy Solutions Inc (AESI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | AESI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.07 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.15 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 0.30 | -1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и AESI
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки AESI в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и AESI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | AESI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -65.91% | -34.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.83% | -41.67% | -36.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.17% | -65.91% | -31.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -42.05% | -57.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.61% | -25.60% | -68.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 20.13% | +35.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и AESI
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 19.67% по сравнению с Atlas Energy Solutions Inc (AESI) с волатильностью 14.56%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AESI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | AESI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.67% | 14.56% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.26% | 42.04% | +58.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.81% | 59.43% | +52.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.02% | 48.63% | +70.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.73% | 48.63% | +53.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и AESI
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AESI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AESI Atlas Energy Solutions Inc | 1.82% | 7.96% | 4.33% | 4.07% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOIL and AESI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (19.67%) compared to AESI (14.56%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs AESI's -65.91%.
AESI currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и AESI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор