Сравнение BOIL с AESI
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) is Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while AESI (Atlas Energy Solutions Inc) is a stock. Over the past 3 years, BOIL returned -60.61%/yr vs 5.74%/yr for AESI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и AESI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -36.77%, что значительно ниже, чем у AESI с доходностью 90.13%.
BOIL
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- -36.77%
- 6 месяцев
- -62.98%
- 1 год
- -74.31%
- 3 года*
- -60.61%
- 5 лет*
- -64.63%
- 10 лет*
- -56.95%
AESI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 90.13%
- 6 месяцев
- 84.64%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOIL и AESI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -36.77% | -58.98% | -60.75% | -73.76% |
AESI Atlas Energy Solutions Inc | 90.13% | -55.28% | 34.96% | 5.56% |
Correlation
The correlation between BOIL and AESI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. AESI — Ранг доходности на риск
BOIL
AESI
Сравнение BOIL c AESI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Atlas Energy Solutions Inc (AESI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOIL | AESI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.16 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.95 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 1.98 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOIL | AESI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.70 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.13 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок BOIL и AESI
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки AESI в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и AESI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | AESI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -65.91% | -34.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.85% | -43.54% | -37.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.86% | -65.91% | -30.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -24.63% | -75.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.59% | -25.28% | -68.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.20% | 20.81% | +38.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и AESI
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 23.95% по сравнению с Atlas Energy Solutions Inc (AESI) с волатильностью 16.46%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AESI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | AESI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.95% | 16.46% | +7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.61% | 40.31% | +67.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.64% | 59.02% | +54.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.89% | 48.35% | +70.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.81% | 48.35% | +53.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и AESI
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AESI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AESI Atlas Energy Solutions Inc | 1.40% | 7.96% | 4.33% | 4.07% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOIL and AESI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (23.95%) compared to AESI (16.46%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs AESI's -65.91%.
AESI currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и AESI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор