PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AESI с NRG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AESI и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlas Energy Solutions Inc (AESI) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AESI и NRG


2026 (YTD)202520242023
AESI
Atlas Energy Solutions Inc
29.51%-55.28%34.96%5.56%
NRG
NRG Energy, Inc.
-5.57%78.91%78.58%61.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AESI:

$1.51B

NRG:

$29.83B

EPS

AESI:

-$0.41

NRG:

$4.39

Коэффициент P/B

AESI:

1.25

NRG:

28.93

Общая выручка (12 мес.)

AESI:

$1.10B

NRG:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

AESI:

$150.67M

NRG:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

AESI:

$128.88M

NRG:

$1.80B

Доходность по периодам

С начала года, AESI показывает доходность 29.51%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -5.57%.


AESI

1 день
-7.01%
1 месяц
22.49%
С начала года
29.51%
6 месяцев
7.49%
1 год
-29.88%
3 года*
-6.36%
5 лет*
10 лет*

NRG

1 день
2.57%
1 месяц
-14.63%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-6.89%
1 год
54.03%
3 года*
67.36%
5 лет*
35.75%
10 лет*
30.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Atlas Energy Solutions Inc

NRG Energy, Inc.

Доходность на риск

AESI vs. NRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AESI
Ранг доходности на риск AESI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AESI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESI: 2626
Ранг коэф-та Мартина

NRG
Ранг доходности на риск NRG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AESI c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas Energy Solutions Inc (AESI) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AESINRGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

1.02

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

1.71

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.54

-3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.83

6.05

-6.89

AESI vs. NRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AESI на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа NRG равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AESI и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AESINRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.02

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.38

-0.51

Корреляция

Корреляция между AESI и NRG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AESI и NRG

Дивидендная доходность AESI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности NRG в 1.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AESI
Atlas Energy Solutions Inc
4.10%7.96%4.33%4.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRG
NRG Energy, Inc.
1.20%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Просадки

Сравнение просадок AESI и NRG

Максимальная просадка AESI за все время составила -65.91%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESI и NRG.


Загрузка...

Показатели просадок


AESINRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.91%

-79.41%

+13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.18%

-23.26%

-30.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.66%

-18.55%

-30.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.94%

-28.06%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.56%

9.75%

+24.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AESI и NRG

Atlas Energy Solutions Inc (AESI) имеет более высокую волатильность в 21.35% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.32%. Это указывает на то, что AESI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AESINRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.35%

15.32%

+6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.40%

32.27%

+16.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.66%

53.38%

+9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.75%

39.08%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.75%

39.02%

+8.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AESI и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlas Energy Solutions Inc и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


-25.00B-20.00B-15.00B-10.00B-5.00B0.005.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
249.43M
-22.96B
(AESI) Общая выручка
(NRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AESI и NRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Atlas Energy Solutions Inc и NRG Energy, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
11.0%
18.2%
Активы портфеля
AESI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Atlas Energy Solutions Inc сообщила о валовой прибыли в 27.55M при выручке в 249.43M, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.

NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в -4.17B при выручке в -22.96B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.

AESI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Atlas Energy Solutions Inc сообщила об операционной прибыли в -15.57M при выручке в 249.43M, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.00M при выручке в -22.96B, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.

AESI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Atlas Energy Solutions Inc сообщила о чистой прибыли в -22.24M при выручке в 249.43M, что соответствует чистой рентабельности -8.9%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.00M при выручке в -22.96B, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.