PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AESI с NRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AESI с NRG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AESI (Atlas Energy Solutions Inc) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. AESI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, AESI returned 6.60%/yr vs 62.41%/yr for NRG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AESI и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlas Energy Solutions Inc (AESI) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AESI показывает доходность 93.74%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -15.71%.

AESI

1 день
1.90%
1 месяц
-5.05%
С начала года
93.74%
6 месяцев
81.59%
1 год
43.58%
3 года*
6.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRG

1 день
-0.28%
1 месяц
-15.27%
С начала года
-15.71%
6 месяцев
-20.75%
1 год
-14.05%
3 года*
62.41%
5 лет*
35.13%
10 лет*
24.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AESI и NRG

2026 (YTD)202520242023
AESI
Atlas Energy Solutions Inc		93.74%-55.28%34.96%5.56%
NRG
NRG Energy, Inc.		-15.71%78.91%78.58%61.42%

Correlation

The correlation between AESI and NRG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.23

The correlation between AESI and NRG shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AESI:

$2.27B

NRG:

$27.75B

EPS

AESI:

-$0.80

NRG:

$1.21

Коэффициент P/S

AESI:

2.13

NRG:

0.81

Коэффициент P/B

AESI:

1.95

NRG:

6.57

Общая выручка (12 мес.)

AESI:

$1.06B

NRG:

$32.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

AESI:

$87.21M

NRG:

$4.69B

EBITDA (12 мес.)

AESI:

$87.71M

NRG:

$2.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atlas Energy Solutions Inc

NRG Energy, Inc.

Часто сравнивают с AESI:
AESI с NGAS.LAESI с BOILAESI с FSLRAESI с SPYAESI с SMHAESI с XLEAESI с MLEC
Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE

Доходность на риск

AESI vs. NRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AESI
Ранг доходности на риск AESI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AESI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AESI c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas Energy Solutions Inc (AESI) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AESINRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
-0.32

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
-0.16

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.98

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

-0.43

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

-1.09

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AESI vs. NRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AESI на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа NRG равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AESI и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AESINRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

-0.32

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.36

-0.22

Просадки

Сравнение просадок AESI и NRG

Максимальная просадка AESI за все время составила -65.91%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESI и NRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AESINRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.91%

-79.41%

+13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.54%

-32.57%

-10.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.91%

-32.57%

-33.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.20%

-27.30%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.28%

-28.00%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.82%

12.87%

+7.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AESI и NRG

Atlas Energy Solutions Inc (AESI) и NRG Energy, Inc. (NRG) имеют волатильность 14.38% и 15.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AESINRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.38%

15.07%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.32%

34.35%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.77%

44.31%

+14.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.33%

39.93%

+8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.33%

39.27%

+9.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AESI и NRG

Дивидендная доходность AESI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что сопоставимо с доходностью NRG в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AESI
Atlas Energy Solutions Inc		1.37%7.96%4.33%4.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.37%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AESI и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlas Energy Solutions Inc и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
265.58M
10.26B
(AESI) Общая выручка
(NRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AESI и NRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Atlas Energy Solutions Inc и NRG Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
2.4%
0
Активы портфеля
AESI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlas Energy Solutions Inc сообщила о валовой прибыли в 6.33M при выручке в 265.58M, что соответствует валовой рентабельности в 2.4%.

NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AESI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlas Energy Solutions Inc сообщила об операционной прибыли в -32.48M при выручке в 265.58M, что соответствует операционной рентабельности -12.2%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

AESI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlas Energy Solutions Inc сообщила о чистой прибыли в -47.26M при выручке в 265.58M, что соответствует чистой рентабельности -17.8%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

Часто задаваемые вопросы

AESI and NRG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRG has higher volatility (15.07%) compared to AESI (14.38%). In terms of maximum drawdown, AESI dropped -65.91% vs NRG's -79.41%.

AESI currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AESI и NRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор