PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AESI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AESI с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas Energy Solutions Inc (AESI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AESI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlas Energy Solutions Inc (AESI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AESI и SPY

2026 (YTD)202520242023
AESI
Atlas Energy Solutions Inc		29.51%-55.28%34.96%5.56%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%23.23%

Доходность по периодам

С начала года, AESI показывает доходность 29.51%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

AESI

1 день
-7.01%
1 месяц
22.49%
С начала года
29.51%
6 месяцев
7.49%
1 год
-29.88%
3 года*
-6.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atlas Energy Solutions Inc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AESI:
AESI с NGAS.LAESI с FSLRAESI с BOILAESI с SMHAESI с XLEAESI с NRG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AESI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AESI
Ранг доходности на риск AESI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AESI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AESI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas Energy Solutions Inc (AESI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AESISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

0.96

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

1.49

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.53

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.83

7.27

-8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AESI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AESI на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AESI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AESISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

0.96

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.56

-0.69

Корреляция

Корреляция между AESI и SPY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AESI и SPY

Дивидендная доходность AESI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AESI
Atlas Energy Solutions Inc		4.10%7.96%4.33%4.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AESI и SPY

Максимальная просадка AESI за все время составила -65.91%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AESISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.91%

-55.19%

-10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.18%

-12.05%

-42.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.66%

-5.53%

-43.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.94%

-9.09%

-15.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.56%

2.54%

+32.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AESI и SPY

Atlas Energy Solutions Inc (AESI) имеет более высокую волатильность в 21.35% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AESI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AESISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.35%

5.35%

+16.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.40%

9.50%

+38.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.66%

19.06%

+43.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.75%

17.06%

+30.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.75%

17.92%

+29.83%