Сравнение AESI с XLE
AESI (Atlas Energy Solutions Inc) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 3 years, AESI returned 5.74%/yr vs 17.46%/yr for XLE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AESI и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AESI показывает доходность 90.13%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.17%.
AESI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 90.13%
- 6 месяцев
- 84.64%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 32.17%
- 6 месяцев
- 29.80%
- 1 год
- 45.00%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 20.44%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам AESI и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AESI Atlas Energy Solutions Inc | 90.13% | -55.28% | 34.96% | 5.56% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.17% | 7.88% | 5.56% | 3.85% |
Correlation
The correlation between AESI and XLE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between AESI and XLE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AESI vs. XLE — Ранг доходности на риск
AESI
XLE
Сравнение AESI c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas Energy Solutions Inc (AESI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AESI | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 3.75 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 10.92 | -8.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AESI | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.21 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.31 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок AESI и XLE
Максимальная просадка AESI за все время составила -65.91%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESI и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AESI | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.91% | -71.26% | +5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.54% | -12.05% | -31.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.91% | -20.14% | -45.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.63% | -6.15% | -18.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.28% | -17.98% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.81% | 4.14% | +16.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AESI и XLE
Atlas Energy Solutions Inc (AESI) имеет более высокую волатильность в 16.46% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что AESI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AESI | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.46% | 8.25% | +8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.31% | 16.58% | +23.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.02% | 20.53% | +38.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.35% | 26.02% | +22.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.35% | 29.59% | +18.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AESI и XLE
Дивидендная доходность AESI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности XLE в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AESI Atlas Energy Solutions Inc | 1.40% | 7.96% | 4.33% | 4.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.54% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
AESI and XLE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AESI has higher volatility (16.46%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, AESI dropped -65.91% vs XLE's -71.26%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AESI и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор