Сравнение AESI с XLE
AESI (Atlas Energy Solutions Inc) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 3 years, AESI returned -16.87%/yr vs 13.23%/yr for XLE. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности AESI и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AESI показывает доходность 13.27%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.95%.
AESI
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -22.79%
- 6 месяцев
- -10.03%
- С начала года
- 13.27%
- 1 год
- -13.32%
- 3 года*
- -16.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.98%
XLE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 7.87%
- 6 месяцев
- 9.98%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 8.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $56.90M | $43.99M | $49.05M | |
| $1.81B | $1.78B | $1.93B |
Сравнение доходности по годам AESI и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AESI Atlas Energy Solutions Inc | 13.27% | -55.28% | 34.96% | 2.24% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.95% | 7.88% | 5.56% | 2.38% |
Correlation
The correlation between AESI and XLE is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between AESI and XLE has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AESI vs. XLE — Ранг доходности на риск
AESI
XLE
Сравнение AESI c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas Energy Solutions Inc (AESI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AESI | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.56 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 6.80 | -7.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AESI и XLE
Максимальная просадка AESI за все время составила -65.91%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESI и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AESI | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.91% | -71.26% | +5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.46% | -14.98% | -33.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.91% | -20.14% | -45.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.10% | -7.73% | -47.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -17.93% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.82% | 5.64% | +12.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AESI и XLE
Atlas Energy Solutions Inc (AESI) имеет более высокую волатильность в 19.05% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что AESI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AESI | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.05% | 6.16% | +12.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.49% | 16.48% | +29.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.42% | 21.12% | +40.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.21% | 25.76% | +23.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.21% | 29.58% | +19.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AESI и XLE
Дивидендная доходность AESI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности XLE в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AESI Atlas Energy Solutions Inc | 2.34% | 7.96% | 4.33% | 4.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.65% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
AESI and XLE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AESI has higher volatility (19.05%) compared to XLE (6.16%). In terms of maximum drawdown, AESI dropped -65.91% vs XLE's -71.26%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AESI и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор