PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AESI с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AESI с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas Energy Solutions Inc (AESI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности AESI и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlas Energy Solutions Inc (AESI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AESI и XLE

2026 (YTD)202520242023
AESI
Atlas Energy Solutions Inc		29.51%-55.28%34.96%5.56%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%3.85%

Доходность по периодам

С начала года, AESI показывает доходность 29.51%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%.

AESI

1 день
-7.01%
1 месяц
22.49%
С начала года
29.51%
6 месяцев
7.49%
1 год
-29.88%
3 года*
-6.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atlas Energy Solutions Inc

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с AESI:
AESI с NGAS.LAESI с FSLRAESI с SPYAESI с BOILAESI с SMHAESI с NRG
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

AESI vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AESI
Ранг доходности на риск AESI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AESI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AESI c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas Energy Solutions Inc (AESI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AESIXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

1.18

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

1.56

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.61

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.83

4.23

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AESI vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AESI на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AESI и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AESIXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.18

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.31

-0.44

Корреляция

Корреляция между AESI и XLE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AESI и XLE

Дивидендная доходность AESI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AESI
Atlas Energy Solutions Inc		4.10%7.96%4.33%4.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок AESI и XLE

Максимальная просадка AESI за все время составила -65.91%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESI и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

AESIXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.91%

-71.26%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.18%

-18.79%

-35.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.66%

-5.74%

-42.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.94%

-18.05%

-6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.56%

7.15%

+27.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AESI и XLE

Atlas Energy Solutions Inc (AESI) имеет более высокую волатильность в 21.35% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что AESI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AESIXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.35%

6.45%

+14.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.40%

14.46%

+33.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.66%

25.21%

+37.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.75%

26.09%

+21.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.75%

29.50%

+18.25%