PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOIL с ^XNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BOIL с ^XNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG).

BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BOIL и ^XNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOIL и ^XNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-33.36%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%
^XNG
NYSE Arca Natural Gas Index		24.95%9.44%16.55%2.82%22.57%54.17%-17.49%-3.37%-32.78%-15.65%

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -33.36%, что значительно ниже, чем у ^XNG с доходностью 24.95%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям ^XNG по среднегодовой доходности: -55.80% против 6.67% соответственно.

BOIL

1 день
-5.33%
1 месяц
-14.17%
С начала года
-33.36%
6 месяцев
-52.97%
1 год
-80.61%
3 года*
-65.17%
5 лет*
-62.88%
10 лет*
-55.80%

^XNG

1 день
-1.76%
1 месяц
3.48%
С начала года
24.95%
6 месяцев
21.20%
1 год
24.70%
3 года*
20.15%
5 лет*
19.40%
10 лет*
6.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

NYSE Arca Natural Gas Index

Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO
Часто сравнивают с ^XNG:
^XNG с ^GSPC^XNG с BZ=F^XNG с CL=F^XNG с KOLD^XNG с SPY^XNG с HYGW^XNG с XBIT

Доходность на риск

BOIL vs. ^XNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
^XNG
Ранг доходности на риск ^XNG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XNG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c ^XNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOIL^XNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.67

1.32

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

1.72

-2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.26

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.00

1.83

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.35

6.76

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOIL vs. ^XNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа ^XNG равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и ^XNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOIL^XNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

1.32

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.89

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.23

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.21

-0.83

Корреляция

Корреляция между BOIL и ^XNG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BOIL и ^XNG

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^XNG в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и ^XNG.

Загрузка...

Показатели просадок

BOIL^XNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-84.52%

-15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.08%

-14.10%

-67.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.88%

-25.27%

-74.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-77.64%

-22.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-8.78%

-91.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.51%

-27.37%

-66.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.88%

3.81%

+57.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и ^XNG

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 29.37% по сравнению с NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^XNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOIL^XNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.37%

4.73%

+24.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.37%

11.23%

+98.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.58%

18.78%

+101.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.63%

21.89%

+96.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.93%

29.27%

+72.66%