Сравнение BOIL с ^XNG
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) is Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while ^XNG (NYSE Arca Natural Gas Index) is an index. Over the past 10 years, BOIL returned -59.34%/yr vs 3.37%/yr for ^XNG. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и ^XNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -58.10%, что значительно ниже, чем у ^XNG с доходностью 16.24%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям ^XNG по среднегодовой доходности: -59.34% против 3.37% соответственно.
BOIL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -27.99%
- 6 месяцев
- -57.68%
- С начала года
- -58.10%
- 1 год
- -71.40%
- 3 года*
- -68.15%
- 5 лет*
- -70.82%
- 10 лет*
- -59.34%
- Всё время*
- -58.11%
^XNG
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 6.59%
- С начала года
- 16.24%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 3.37%
- Всё время*
- 5.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $89.83M | $99.82M | $103.14M |
Сравнение доходности по годам BOIL и ^XNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -58.10% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
^XNG NYSE Arca Natural Gas Index | 16.24% | 9.44% | 16.55% | 2.82% | 22.57% | 54.17% | -17.49% | -3.37% | -32.78% | -15.65% |
Correlation
The correlation between BOIL and ^XNG is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. ^XNG — Ранг доходности на риск
BOIL
^XNG
Сравнение BOIL c ^XNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | ^XNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.19 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.56 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 3.63 | -5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и ^XNG
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^XNG в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и ^XNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | ^XNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -84.52% | -15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.00% | -11.79% | -66.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.52% | -14.10% | -83.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.93% | -25.27% | -74.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -77.64% | -22.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -15.14% | -84.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.64% | -27.22% | -66.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.38% | 5.06% | +46.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и ^XNG
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^XNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | ^XNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.32% | 5.33% | +13.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.63% | 13.04% | +41.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.30% | 16.54% | +93.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.96% | 21.58% | +97.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.63% | 28.66% | +72.97% |
Часто задаваемые вопросы
BOIL and ^XNG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (19.32%) compared to ^XNG (5.33%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs ^XNG's -84.52%.
^XNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и ^XNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор