Сравнение ^XNG с BZ=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и Crude Oil Brent (BZ=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XNG или BZ=F.
Корреляция
Корреляция между ^XNG и BZ=F составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^XNG и BZ=F
Основные характеристики
^XNG:
0.95
BZ=F:
-0.44
^XNG:
1.41
BZ=F:
-0.46
^XNG:
1.17
BZ=F:
0.94
^XNG:
0.31
BZ=F:
-0.20
^XNG:
4.56
BZ=F:
-0.80
^XNG:
3.13%
BZ=F:
13.37%
^XNG:
15.00%
BZ=F:
24.38%
^XNG:
-84.52%
BZ=F:
-86.77%
^XNG:
-35.33%
BZ=F:
-50.07%
Доходность по периодам
С начала года, ^XNG показывает доходность 12.98%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью -5.32%. За последние 10 лет акции ^XNG уступали акциям BZ=F по среднегодовой доходности: -1.68% против 1.63% соответственно.
^XNG
12.98%
-6.99%
7.44%
12.85%
13.28%
-1.68%
BZ=F
-5.32%
0.62%
-14.43%
-7.86%
1.87%
1.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^XNG c BZ=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^XNG и BZ=F
Максимальная просадка ^XNG за все время составила -84.52%, примерно равная максимальной просадке BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XNG и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^XNG и BZ=F
Текущая волатильность для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) составляет 4.64%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что ^XNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.