PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^XNG с BZ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^XNG и BZ=F составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ^XNG и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
371.40%
438.70%
^XNG
BZ=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XNG:

0.95

BZ=F:

-0.44

Коэф-т Сортино

^XNG:

1.41

BZ=F:

-0.46

Коэф-т Омега

^XNG:

1.17

BZ=F:

0.94

Коэф-т Кальмара

^XNG:

0.31

BZ=F:

-0.20

Коэф-т Мартина

^XNG:

4.56

BZ=F:

-0.80

Индекс Язвы

^XNG:

3.13%

BZ=F:

13.37%

Дневная вол-ть

^XNG:

15.00%

BZ=F:

24.38%

Макс. просадка

^XNG:

-84.52%

BZ=F:

-86.77%

Текущая просадка

^XNG:

-35.33%

BZ=F:

-50.07%

Доходность по периодам

С начала года, ^XNG показывает доходность 12.98%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью -5.32%. За последние 10 лет акции ^XNG уступали акциям BZ=F по среднегодовой доходности: -1.68% против 1.63% соответственно.


^XNG

С начала года

12.98%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

7.44%

1 год

12.85%

5 лет

13.28%

10 лет

-1.68%

BZ=F

С начала года

-5.32%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

-14.43%

1 год

-7.86%

5 лет

1.87%

10 лет

1.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^XNG c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^XNG, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.29-0.44
Коэффициент Сортино ^XNG, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.88-0.46
Коэффициент Омега ^XNG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.250.94
Коэффициент Кальмара ^XNG, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.40-0.20
Коэффициент Мартина ^XNG, с текущим значением в 6.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.55-0.80
^XNG
BZ=F

Показатель коэффициента Шарпа ^XNG на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XNG и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.29
-0.44
^XNG
BZ=F

Просадки

Сравнение просадок ^XNG и BZ=F

Максимальная просадка ^XNG за все время составила -84.52%, примерно равная максимальной просадке BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XNG и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-35.33%
-50.07%
^XNG
BZ=F

Волатильность

Сравнение волатильности ^XNG и BZ=F

Текущая волатильность для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) составляет 4.64%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что ^XNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.64%
5.50%
^XNG
BZ=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab