PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XNG с BZ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XNG с BZ=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и Crude Oil Brent (BZ=F).

Доходность

Сравнение доходности ^XNG и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XNG и BZ=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XNG
NYSE Arca Natural Gas Index		24.95%9.44%16.55%2.82%22.57%54.17%-17.49%-3.37%-32.78%-15.65%
BZ=F
Crude Oil Brent		79.21%-18.48%-3.12%-10.32%10.45%50.15%-21.52%22.68%-19.55%17.69%

Доходность по периодам

С начала года, ^XNG показывает доходность 24.95%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью 79.21%. За последние 10 лет акции ^XNG уступали акциям BZ=F по среднегодовой доходности: 6.67% против 11.21% соответственно.

^XNG

1 день
-1.76%
1 месяц
3.48%
С начала года
24.95%
6 месяцев
21.20%
1 год
24.70%
3 года*
20.15%
5 лет*
19.40%
10 лет*
6.67%

BZ=F

1 день
7.80%
1 месяц
33.97%
С начала года
79.21%
6 месяцев
70.10%
1 год
45.50%
3 года*
8.69%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE Arca Natural Gas Index

Crude Oil Brent

Часто сравнивают с ^XNG:
^XNG с ^GSPC^XNG с BOIL^XNG с CL=F^XNG с KOLD^XNG с SPY^XNG с HYGW^XNG с XBIT
Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с CL=FBZ=F с BPBZ=F с GC=FBZ=F с ^IXICBZ=F с OIHBZ=F с ^GDAXIBZ=F с HG=F

Доходность на риск

^XNG vs. BZ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XNG
Ранг доходности на риск ^XNG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XNG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BZ=F
Ранг доходности на риск BZ=F: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XNG c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XNGBZ=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.93

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.42

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.93

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

5.15

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XNG vs. BZ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XNG на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XNG и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XNGBZ=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.93

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.29

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.28

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.15

+0.07

Корреляция

Корреляция между ^XNG и BZ=F составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^XNG и BZ=F

Максимальная просадка ^XNG за все время составила -84.52%, примерно равная максимальной просадке BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XNG и BZ=F.

Загрузка...

Показатели просадок

^XNGBZ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.52%

-86.77%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-23.58%

+9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-53.96%

+28.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.64%

-77.60%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-25.35%

+16.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.37%

-41.03%

+13.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

13.39%

-9.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XNG и BZ=F

Текущая волатильность для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) составляет 4.73%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 32.56%. Это указывает на то, что ^XNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XNGBZ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

32.56%

-27.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

37.42%

-26.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

42.56%

-23.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

35.84%

-13.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.27%

38.61%

-9.34%